Un cours de Master en probabilités

aléa · February 2017

Bonjour,

Je me permets de vous faire un peu de publicité pour mon prochain livre qui, normalement, devrait être disponible d'ici la fin du mois.

Il s'agit d'un cours de probabilités de niveau Master...et bien plus.

Pour plus de détails, voir

http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Olivier.Garet/livre-pps/

Cette fois, je serai mon propre éditeur. Ce sera en impression à la demande, et vous pourrez le commander sur Amazon au prix de 23,95 €.

Il y aura numéro ISBN, dépot légal et tout le toutim, afin de permettre son usage aux oraux de l'agrégation.
(Pour cette année, c'est légalement trop tard, mais pour 2018, ce sera bon.)

Bien sûr, je vous tiendrai au courant de la disponibilité.

pourexemple · February 2017

Bonjour,

un livre complet de math et neuf pour 24 euros (le prix d'un livre d'occasion) c'est trés bien.
Pour comparer avec ce qui est comparable : http://www.springer.com/la/search?query=probability&submit=Valider

Bon courage.

Chalk · February 2017

Bonjour aléa, merci pour la très bonne nouvelle (tu)

Quelques questions, si tu souhaites bien répondre :
- Le théorème de Jirina est-il démontré (j'ai vu que tu as un tout un chapitre sur les lois conditionnelles en plus) ?
- Traites-tu des chaînes de Markov dans des espaces d'états généraux (non dénombrables) ?
- Le cas échéant, démontres-tu le théorème de convergence asymptotique dans ce cadre ? Et démontres-tu (proprement :-D) que le produit de noyaux Markoviens est bien définie (en particulier que le produit s'étend bien en une probabilité par extension de la mesure et que cette extension est bien mesurable, etc.) ?
- As-tu une section sur l'inégalité de Berry-Essen ?
- Parles-tu de la construction des processus stochastiques (existence par théorème d'extension de la mesure de Kolmogorov) ?
- Quelle proportion d'exercices sont corrigés ?

En tout cas la table des matière s'annonce très intéressante, j'attends tes réponses mais j'ai très envie de le commander.

aléa · February 2017

- Oui, Jirina est démontré, et même plus
- Non, on reste dénombrable
- Pas de Berry-Esseen
- Oui, il y a construction des processus stochastiques; le théorème d'extension de Kolmogorov est démontré grâce au résultat sur les lois conditionnelles.
- Il y a 123+2 exercices dont 61+2 corrigés + 4 problèmes corrigés (le +2 ce sont des exercices à l'intérieur d'un chapitre).
Tous les exercices, corrigés ou non, ont des indications.

Chalk · February 2017

Merci de tes réponses.

Cela donne envie de le commander à ce prix là en tout cas. Si tu peux, n'hésite pas à remettre un petit message dès que le livre est dispo sur Amazon, j'aimerais le commander ;-) Sinon je regarderais moi-même fin du mois.

Poirot · February 2017

La table des matières fait très envie en effet ! Je le commanderai aussi quand il sera disponible.

soleil_vert · February 2017

Pourra-t'on l'avoir en pdf? [small](comme le fait Colmez).[/small]

Lake · February 2017

... avec dédicace numérique ?

aléa · February 2017

@soleil_vert : si par "comme fait Colmez", tu entends que le poly historique est toujours sur la page web, je n'ai pas enlevé le poly de cours http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Olivier.Garet/cours/pps/ , sur lequel quelques uns m'avaient fait quelques commentaires ici-même, qui m'ont un peu inspiré: j'ai rajouté pas mal de commentaires, et supprimé la partie stat, que certains trouvaient parachutée.

Mais peut être que la question est plus celle d'une version finale en accès libre ? (comme fait Durrett, par exemple)
Je me la suis posée, sans y répondre définitivement.

aléa · February 2017

Juste un mot pour vous dire que le livre est maintenant disponible.

https://www.amazon.fr/dp/2955958301/

(Il est aussi sur les sites amazon .de .com et .co.uk)

Bonne lecture !

Poirot · February 2017

Bonjour aléa, merci pour l'info, je le commanderai sous peu.

Chalk · February 2017

C'est commandé (:D

Poirot · February 2017

C'est commandé :-)

aléa · February 2017

Merci à vous pour votre confiance. Les errata seront sur la page déjà mentionnée.
Par ailleurs, j'ai noté que les extraits amazon sont vraiment larges, ça doit permettre de ne pas acheter chat en poche.

Chalk · February 2017

J'ai reçu le livre ce matin. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a de la matière (tu) En feuilletant j'ai vu quelques applications très intéressantes (Gibbs sampling par exemple) :-) En passant j'ai aussi appris que le lemme de factorisation s'appelle lemme de Doob en fait, ce que je ne savais pas.

Bon maintenant il faut le lire ;-)

noix de totos · February 2017

Une question : à première vue, le Lemme 1 de ton Chapitre 0 ressemble à l'inégalité de Chernoff, qui ne semble pas être mentionnée dans l'index. Certes, Chernoff peut découler de Hoeffding, mais il me semblait qu'elle avait une histoire et des applications propres.

Je ne suis pas probabiliste, mais je souhaitais savoir si l'intérêt de Chernoff est faible comparé à Hoeffding.

Merci.

aléa · February 2017

@noix de Totos: il me semble que la terminologie n'est pas bien fixée.
Cependant, j'ai l'impression qu'on parle plutôt de Chernoff dans le cas i.i.d. , et que Chernoff est plutôt réservée pour $P(S_n>x)$ dans le cas où $x=an$ et où on cherche une majoration optimale qui ne dépend que de $a$.