Références maths financières
Bonjour à tous
Fidèle à mon pseudo, je ne suis pas certain de rédiger ce post dans la bonne section du forum et je dois m’excuser d’avance si AD doit déplacer cette discussion. Mais venons en au principal. Comme l’été offre du temps, on peut alterner allègrement entre des espaces algébriques et des produits dérivés. Pour les premiers, je sais quoi lire mais pour les seconds, j’implore votre aide.
Quelles références conseilleriez-vous en mathématiques financières pour un jeune étudiant maîtrisant de façon rudimentaire les chaînes de Markov et le calcul stochastique et cherchant à découvrir ce domaine ? Par rudimentaire, j’entends la lecture simple de cours de M1, M2 (je précise que je rentre en équivalent de M1)
Je cherche une approche d’abord mathématique des concepts financiers (à la Karoui disons), ce qui me motive à poser ma question sur ce forum (même si moins excitante qu’une discussion sur la conjecture abc, certes).
En me renseignant un peu, il m’a semblé que les quelques ouvrages suivants pouvaient être appropriés :
- John Hull ; Options, futures et autres actifs dérivés (apparemment un classique).
- Michel Benaim et Nicole El Karoui ; Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies.
- Emmanuel Gobet et Nicole El Karoui; Les outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes.
- Damien Lamberton et Bernard Lapeyre ; Introduction au Calcul Stochastique Appliqué à la Finance.
En espérant que cette succincte liste et ses futurs ajouts puissent aussi bénéficier à d’autres curieux.
En vous remerciant d’avance.
Fidèle à mon pseudo, je ne suis pas certain de rédiger ce post dans la bonne section du forum et je dois m’excuser d’avance si AD doit déplacer cette discussion. Mais venons en au principal. Comme l’été offre du temps, on peut alterner allègrement entre des espaces algébriques et des produits dérivés. Pour les premiers, je sais quoi lire mais pour les seconds, j’implore votre aide.
Quelles références conseilleriez-vous en mathématiques financières pour un jeune étudiant maîtrisant de façon rudimentaire les chaînes de Markov et le calcul stochastique et cherchant à découvrir ce domaine ? Par rudimentaire, j’entends la lecture simple de cours de M1, M2 (je précise que je rentre en équivalent de M1)
Je cherche une approche d’abord mathématique des concepts financiers (à la Karoui disons), ce qui me motive à poser ma question sur ce forum (même si moins excitante qu’une discussion sur la conjecture abc, certes).
En me renseignant un peu, il m’a semblé que les quelques ouvrages suivants pouvaient être appropriés :
- John Hull ; Options, futures et autres actifs dérivés (apparemment un classique).
- Michel Benaim et Nicole El Karoui ; Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies.
- Emmanuel Gobet et Nicole El Karoui; Les outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes.
- Damien Lamberton et Bernard Lapeyre ; Introduction au Calcul Stochastique Appliqué à la Finance.
En espérant que cette succincte liste et ses futurs ajouts puissent aussi bénéficier à d’autres curieux.
En vous remerciant d’avance.
Réponses
-
Je peux seulement dire que le Benaim/Karoui est très sympathique. Tu n'apprends sans doute rien de plus que tes cours mais on y apprend quelques applications intéressantes et des résultats surprenants sont référencés (ça m'a bluffé d'apprendre que pour bien mélanger un jeu de cartes il fallait le battre 7 fois et pas 6).
-
Merci encore de votre réponse, hybride superbe entre un génie et des animaux forts sympathiques.
Oui, ayant eu l’opportunité de le parcourir un peu, j’ai été moi aussi enthousiasmé de l’élégance de certains résultats. Le théorème du « cut off » de Diaconis en fait partie, au même titre que les ouvertures vers les convolutions de Bernoulli.
C’est ce style, ouvert vers de beaux articles et des idées élégantes qui me plait chez Karoui.
Il n’y a plus de doute, je vais sans doute passer à la caisse pour celui-ci.
Quid de l’autre ouvrage de Karoui et Gobet sur le calcul stochastique?
En vous remerciant d’avance. -
Je n'avais feuilleté que le début et il m'a semblé plus conventionnel. C'est un vrai cours de processus stochastiques avec pour optique les maths financières, et hormis un petit paragraphe d'introduction historique (au cas où on saurait pas que Louis Bachelier avait eu l'idée du mouvement brownien pour étudier les marchés) rien de plus.
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Bonjour!
Catégories
- 163.1K Toutes les catégories
- 7 Collège/Lycée
- 21.8K Algèbre
- 37.1K Analyse
- 6.2K Arithmétique
- 52 Catégories et structures
- 1K Combinatoire et Graphes
- 11 Sciences des données
- 5K Concours et Examens
- 11 CultureMath
- 47 Enseignement à distance
- 2.9K Fondements et Logique
- 10.3K Géométrie
- 62 Géométrie différentielle
- 1.1K Histoire des Mathématiques
- 68 Informatique théorique
- 3.8K LaTeX
- 39K Les-mathématiques
- 3.5K Livres, articles, revues, (...)
- 2.7K Logiciels pour les mathématiques
- 24 Mathématiques et finance
- 312 Mathématiques et Physique
- 4.9K Mathématiques et Société
- 3.3K Pédagogie, enseignement, orientation
- 10K Probabilités, théorie de la mesure
- 772 Shtam
- 4.2K Statistiques
- 3.7K Topologie
- 1.4K Vie du Forum et de ses membres
In this Discussion
Qui est en ligne 3
+2 Invités