Choix de livres de probabilités.

Philippe Malot · April 2013

Bonsoir,

Je souhaite acquérir un bon livre de probabilités, à la fois complet et bien expliqué, avec si possible des exercices corrigés.
J'estime avoir un niveau assez moyen dans cette matière, en tout cas en dessous de mon niveau d'étude (je suis en M2 et j'ai l'agrégation).
J'aimerais avoir un bon niveau, sans forcément être un spécialiste des probabilités.

En français, j'ai lu quelques bonnes choses sur les livres de deux éditeurs que je respecte : les livres de J.-Y. Ouvrard chez Cassini et le livre de B. Candelpergher chez C&M.
Pour les livres de J.-Y. Ouvrard, je me demande si le contenu du second livre ne couvre pas une bonne partie du contenu du premier.
Le livre de B. Candelpergher a l'air très bon bien que peut-être moins complet que ceux de Ouvrard (ou le deuxième tome du moins).

J'ai aussi trouvé pas mal de bon livres en anglais en cherchant sur le net (on tombe notamment sur des fils de mathoverflow).

Sachant que je n'ai aucun problème avec l'anglais et que je n'ai pas a priori de problèmes d'argent, quel(s) livre(s) me conseilleriez-vous ?

Merci d'avance ;-)

ProfMPSI · April 2013

sans hésitation: Rick Durrett, Probability: theory and examples.

Philippe Malot · April 2013

Merci, en cherchant un peu (en fait en ne lisant que la trentaine de commentaires sur Amazon), il semblerait que ce livre, bien que rempli de nombreux thèmes très divers, soit aussi relativement mal écrit pour une majorité de clients : fautes de frappes, mais surtout des démonstrations pas assez détaillées ou qui manque de clarté.
Apparemment, il a quand même l'air de faire le bonheur de certaines personnes, peut-être des gens qui sont déjà assez expérimentés ou qui font vraiment l'effort de le lire.
Je ne sais pas si j'aurais le courage de travailler dessus ! En tout cas je ne suis pour l'instant pas trop emballé par cet achat.

gerard0 · April 2013

Pour le Ouvrard,

tu as en partie raison, c'est un choix de l'auteur. Mais le deuxième peut être pris seul (c'est ce que j'ai fait).

Cordialement.

Philippe Malot · April 2013

Bonsoir gerard0,

C'est ce que je me disais ! Es-tu satisfait de ce tome 2 ?
Sur le site de Cassini, il n'est pas fait mention d'exercices, comme dans le tome 1. Qu'en est-il exactement ?

Cordialement,
Philippe

groupe_fondamental_pas_loggé · April 2013

Idem de mon côté: le Durrett sans hésitation.
Tu peux d'ailleurs en trouver une version pdf gratuite ici:
http://www.lce.esalq.usp.br/arquivos/aulas/2011/LCE5866/Probability-Theory and Examples.pdf

Sinon un autre pdf de référence:
http://www.math.u-psud.fr/~jflegall/IPPA2.pdf

aléa · April 2013

Je pense que notre bouquin pourrait te plaire.
http://www.iecn.u-nancy.fr/~garet/livre.php
J'en ai suffisamment fait la pub ici, je ne veux pas être lourd, mais n'hésite pas à poser des questions si tu veux

J'ai feuilleté le Candelpergher dans une libraire, ça m'a l'air d'être un bon livre.

Je ne te conseille pas vraiment les livres d'Ouvrard. Je ne dis pas que ce sont de mauvais livres, mais personnellement je n'accroche pas avec, je trouve que ça manque de relief. C'est peut être la rançon du succès: c'est un livre déjà ancien, archi-conseillé, et dont les bonnes idées ont sûrement essaimé dans les cours depuis longtemps, donc rien qui puisse étonner quelqu'un comme moi qui ai pas mal réfléchi à ces choses.

Toujours dans la littérature française, un très bon livre est celui de Michel Benaïm et Nicole El Karoui: Promenade aléatoire.
C'est un livre qui a du caractère.

Dans la littérature anglaise, il y pas mal de bons livres. Pour ma part, je me suis formé dans Billingsley: probability and measure, qui conserve toute mon affection. Dudley: Real analysis and Probability, Williams: probability with martingales sont aussi très bien.
Durrett est un auteur qui est génial pour te faire comprendre l'idée générale, mais quand tu veux aller dans le détail, c'est parfois elliptique. On aime ou on n'aime pas.

Quelqu'un qui écrit très bien, c'est Olle Häggström: Finite Markov Chains and Algorithmic Applications
Petit bouquin pas très cher, très moderne.

Après pour plus te guider, il faudrait savoir plus précisément quel est ton objectif.

gerard0 · April 2013

Philippe,

je suis satisfait du tome 2 d'Ouvrard, mais mes besoins n'allaient pas très loin (je suis surtout orienté statistiques simples). Il y a des exercices corrigés assez bien choisis, peut-être très classiques, mais c'est la règle.
Jette un oeil sur le bouquin d'Alea et al, ce que j'avais vu en polycops de Nancy me paraissait bien. Je m'en veux de ne pas y avoir pensé !

Cordialement.

samok · April 2013

[size=x-small]Purée, sur amazon, il y a le livre d'aléa vendu d'occasion 500 EUR!! Manque pas de culot le monsieur ou la dame.[/size]

S

gerard0 · April 2013

Moi, je vends mon vieux vélo 100000 €.

Philippe Malot · April 2013

Merci pour toutes ces indications.
Après lecture du livre de Durrett et une lecture un peu plus attentive des commentaires positifs et négatifs sur Amazon, je le trouve plus intéressant qu'au départ.
Le livre d'Aléa et de sa collègue est peut-être celui qu'il me faut : bien qu'il contienne, comme pas mal de livres, une partie assez conséquente de rappels de théorie de l'intégration, que je pense maîtriser assez bien et pour laquelle j'ai déjà un livre complet, le livre semble être d'un niveau correct sans être excessif (pour moi) et semble avoir pas mal d'exercices (corrigés ou avec indications), ce qui m'intéresse.
En cherchant un autre livre chez Ellipses, plus ancien (de M. Brancovan et T. Jeulin), je me suis aperçu qu'il existait une quantité incroyable de livres de probabilités en français uniquement chez cette maison d'édition !
Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais ce fil pourra être utile pour d'autres personnes qui recherchent des livres de probabilités.
Il n'est pas toujours évident de trouver des commentaires sur les livres écrits en français !

agregagreg0 · April 2013

Y a-t-il un but précis à cette recherche de bouquin de proba ? Ou c'est pour le plaisir ?

groupe_fondamental_pas_loggé · April 2013

Le Brancovan/Jeulin est merveilleux (parfois très technique mais ultra-complet). Dommage que les auteurs n'aient pas publié le Tome 2 qui devait aborder les processus stochastiques.

Mathilde M. · April 2013

Je dirais même que Brancovan et Jeulin sont merveilleux !

MM

Philippe Malot · April 2013

agregagreg a écrit:

Y a-t-il un but précis à cette recherche de bouquin de proba ? Ou c'est pour le plaisir ?

Pour le plaisir !

Siméon0 · April 2013

Bonjour,

aléa a écrit:

Je ne te conseille pas vraiment les livres d'Ouvrard. Je ne dis pas que ce sont de mauvais livres, mais personnellement je n'accroche pas avec, je trouve que ça manque de relief.

Je suis parfaitement d'accord avec ceci. J'ajouterai que le livre\footnote{Seul le deuxième tome m'est passé entre les mains} est très mal mis en page, chose étonnante chez Cassini, et manque sérieusement d'organisation.

Un autre très bon livre en français n'a pas été cité : il s'agit de celui de P. Barbé et M. Ledoux, Probabilité, dont j'ai trouvé la lecture beaucoup plus intéressante. Seul bémol : il n'a pas été réédité et contient encore pas mal de coquilles.

Le livre de O. Garet et A. Kurtzmann m'a l'air excellent, mais n'ayant pas eu l'occasion de travailler avec de façon approfondie, je ne saurais le comparer aux deux autres. Il contient beaucoup d'exercices originaux.

Pour les texte en anglais, l'ouvrage de P. Billingsley, Probability and Measure et ceux de W. Feller, An Introduction to Probability Theory and Its Applications font (à raison !) figure de référence. Édités par Wiley, ils sont malheureusement hors de prix.
$${}$$

Steven Neutral · April 2013

"Weighing the odds" de David Williams (tu)

CQFD · April 2013

"Probability and random processes" - G. Grimett & D. Stirzaker
Je trouve que cet ouvrage se lit plutôt facilement tout en étant relativement complet.
De plus, il y a pléthore d'exercices que l'on retrouve dans le livre correspondant (avec les corrigés) :
"One thousand exercices in probability" - G. Grimett & D. Stirzaker.

Enfin, si on veut un livre de contre-exemples uniquement en probabilités, il y a :
"Counterexamples in probability" - J. Stoyanov

Philippe Malot · April 2013

Bon, je ne sais pas si j'ai fait le meilleur choix, mais j'ai acheté le livre de Rick Durrett.
Pour 37,67€, frais de port compris, sur Amazon.com (au lieu 53,97€ sur la boutique française).
Cela ne m'empêchera pas d'en acheter un autre, éventuellement.

probabil · April 2013

bonjour

il est étonnant que personne n'ait conseillé le "Limit Theorems for Stochastic Processes. Albert Shiryaev, Jean Jacod" qui est certes très difficile mais c'est une sorte de bible(ou le necronomicon selon).

Plus facile d'approche, il y a ces 2 livres

Processus stochastiques
Processus de Poisson, chaînes de Markov et Martingales
Dominique Foata, Aimé Fuchs qui est très bien pour reprendre un niveau M2.

Chaînes de Markov
Cours et exercices corrigés
Ouvrage dirigé par : SMAI
Carl Graham
chez dunod celui était très abordable j'avais apprécié sa clarté(en espérant ne pas dire de betises car avec un titre aussi bateau mais bon il était bien de cet auteur).

Continuous Martingales and Brownian Motion
Daniel Revuz Marc Yor (un classique).

Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
Bernt Oksendal (très bon sur les applications en finance(gestion de portefeuille principe etc , dans le genre il y a aussi le fameux Introduction au Calcul Stochastique Appliqué à la Finance de Damien Lamberton et Bernard Lapeyre ).

Brownian Motion and Stochastic Calculus
Loannis Karatzas, Steven E. Shreve

Probabilités de l'ingénieur. Variables aléatoires et simulation
Nicolas Bouleau (je le trouve assez bon pour se donner une idée de l'étendu des probas au niveau M2 mais
qui dit beaucoup dit souvent traitement partiel, il reste vraiment un livre de référence et Probabilités de l'ingénieur. Variables aléatoires et simulation du même auteur pour compléter ses connaissances en méthode de monte carlo)

probabilités de Daniel Revuz chez hermann (collection methodes très bien pour démarrer.)

Cela n'a rien à voir mais M. Candelpergher a été mon professeur de proba il y a quelques années.

En cherchant des livres à conseiller, je suis tombé sur ce fil

http://www.les-mathematiques.net/phorum/read.php?11,408558,408574,quote=1 qui comme par hasard cite les mêmes livres.

Bien à vous

BlackBird0 · April 2013

Je pense que le Durrett est un bon choix, j'ai beaucoup appris sur ce livre. Je n'ai par contre pas du tout aimé le livre de Grimmett & Stirzaker. (bien que le chapitre sur les fonctions génératrices soit très bien, et que Grimmett ait écrit de très bons livres de proba par ailleurs)

Je conseillerai également "Probability : A graduate course" de A. Gut.

Philippe Malot · May 2013

Reçu ce matin.

(Oui, je sais, ma table est mal rangée !

)

h · May 2013

Je préfère la version électronique, mais ça reste un excellent choix

Gilles old · May 2013

La mise en scène avec le stylo pour cacher le nom de l'élève, bien vu !

aléa · May 2013

Il y a une réduc quand on prend l'adhésion couplée SMF-SMAI.

egoroffski · May 2013

Sans vouloir gâcher ta joie, il est tout poussiéreux et abîmé en bas 8-) (étonnant de la part d'Amazon qui livre d'habitude des produits impecs.)

Cela dit le contenu reste un bijou. Profites-en bien !

Utilisateur anonyme · May 2013

Bon, cet exercice 44p94, un problème d'âge, ou d'années, a-t-été réussi ?

(Je peine à lire l'appréciation, "quelques erreurs de compréhensions", peut-être).

Il y a des grand malades

qui font des recherches pour jouer à "qui est qui" sur le forum. Moi je cherche à lire les copies de Philippe, chacun sa pathologie mentale. (:D

BlackBird0 · May 2013

Dire que moi j'ai les deux pathologies pour le prix d'une.

@PM : Amuse-toi bien.

Philippe Malot · May 2013

@egoroffski : Il n'est pas poussiéreux, mais il prend facilement les traces de doigts. Il est un peu abîmé en bas, effectivement. Rien de grave. Le livre a quand même fait le voyage des Etats-Unis jusqu'à chez moi, avec les frais de ports les moins élevés.

@Gilles : Bien vu !

@BlackBird : J'ai aussi la version électronique, mais maintenant que j'ai la version papier, l'autre ne m'est plus aussi utile (sauf en déplacement).

Cedarlink · May 2013

Bon Wee-kend
que pensez-vous donc de ce livre
je le conseille aux probabilistes et financiers autour de moi

CandelPergher fut autrefois mon prof de licence [Nice]

http://www.amazon.fr/Théorie-probabilités-Une-introduction-élémentaire/dp/2916352139/ref=zg_bs_302106_59

Milamber · May 2013

En ce qui me concerne, j'ai aimé travailler (au temps jadis

) sur les livres suivants :

- Une introduction aux probabilités, par Pierre Del Moral, qui est excellent : repartant des bases de la théorie de la mesure et de l'intégration, toute la théorie des proba se construit jusqu'à un exposé très détaillé des processus stochastiques et plus particulièrement des chaînes de Markov. Lorsque j'étais étudiant, c'était un vrai bouquin de référence pour moi, surtout que mes profs avaient vaguement adopté la même progression.

- Dans un genre pittoresque et très pédagogique, le livre de Sylvie Méléard est très bon : j'y ai débloqué pas mal de processus de compréhension restés un peu coincés avant lui.

- Dans les classiques un peu ardus, le livre de Daniel Revuz propose des exercices intéressants et un exposé très condensé (mais néanmoins compréhensible et assez exhaustif). Utile pour "passer une seconde couche" et structurer un peu sa pensée après avoir déjà butiné ailleurs.

- Et pour ceux qui sont très versés dans les processus stochastiques, martingales et chaînes de Markov, l'incontournable reste quand même le bon vieux Dellacherie-Meyer, en 5 volumes (!).

Par contre, je n'aime pas trop le Foata/Fuchs cité par d'autres ci-dessus : sa progression ne me paraît pas toujours logique, et sa volonté de s'affranchir au maximum de la théorie de la mesure et des intégrales de Lebesgue ne le rend pas plus clair, bien au contraire. Ce bouquin m'a toujours plus embrouillé qu'autre chose.

enti · May 2013

Et le Achim Klenke, est-il bien ?

Amazon

Mandy2 · May 2013

Bonsoir,
Ayant travaillé sur les versions cobayes du livre d'aléa, je le conseille fortement !
Certes il y a de l’intégration mais il est assez complet et il y a des exos corrigés pour des boulets en probas comme moi... (je pense qu'alea peut en témoigner...)

j3r3my · June 2013

Bonsoir,

Moi j'ai découvert le live d'alea assez tard dans ma prépa agreg... Mais il est devenu indispensable à la préparation d'une bonne leçon !
Tout est repris depuis les bases, et clairement expliqué !
Les résultats sont intéressants ( version améliorée de l'inégalité de Hoeffding que seul mon prof de prépa agreg avait, sans pouvoir citer de référence... C'était un soulagement ce bouquin

) et le livre est bien écrit !

Sinon, pour un bouquin plus costaud, très intéressant, bien que les démonstrations soient très écourtées : Alfred Rényi, Calcul des probabilités.

Voilà

Thierry Poma · June 2013

Bonjour tout le monde,

Sinon, je viens juste d'acquérir "Probabilités pour les non-probabilistes" de Walter Appel aux éditions H&K et c'est le premier livre sur les probas dont je suis satisfait. Il est bien écrit et la partie théorique est vraiment bien traitée.

Avec tout mon respect,

T. Poma

Philippe Malot · August 2013

Bonjour,

Que pensez-vous de Probabilités pour les non probabilistes de Walter Appel ? Je suis tombé dessus par hasard chez Cultura (!), je l'ai trouvé plutôt joli.

EDIT : Oh, je viens de m'apercevoir que Thierry l'a acheté !

ybreney · June 2017

Bonjour,

question aux spécialistes des probabilités.
Dans le cadre de la préparation à l'Agrégation Interne, quel ouvrage me conseillez vous entre:

Probabilités via l'intégrale de Riemann (C. Suquet)

Probabilités pour non probabilistes (W. Appel)?

Le premier semble entrer parfaitement dans le cadre du programme (pas de théorie de la mesure et d'intégrale de Lebesgue) mais les exercices ne sont pas tous corrigés et les indications sont parfois sommaires.
Le second est réputé pour être très progressif et avoir une approche très pratique.

En vous remerciant par avance pour vos réponses.

Cordialement.

Y.

Poirot · June 2017

J'aime beaucoup le second. Il est très bien pour l'agreg (externe). Pour l'interne je ne connais pas le programme donc je ne sais pas.

keijin · June 2017

Beaucoup de candidats travaillent avec le livre de Jérôme Escoffier (Probabilités et statistiques pour le capes et l'agrégation interne). Il y a aussi le Tome 1 de J-Y Ouvrard (que je possède et apprécie).

aléa · June 2017

Quelques remarques :

1) Je connais Charles Suquet depuis longtemps; c'est un enseignant-chercheur très investi dans les questions d'enseignement. C'est assez facile de se faire une idée de la grande qualité de ses écrits en allant chercher des documents sur sa page web.

2) Pour 4,5 €, ce serait dommage de ne pas donner sa chance au Chafaï-Zitt, qu'on peut acheter sur Amazon (ou télécharger gratuitement).

Ces deux livres se placent dans le cadre théorique du programme de l'agreg interne (pas de théorie de la mesure).

Maintenant, j'ai envie de dire, qui peut le plus peut le moins. Je veux dire, le programme de l'agreg interne en proba n'est pas très cohérent, et on a vu des sujets d'écrit qui flirtent carrément avec ses frontières.
Aujourd'hui (et depuis un paquet d'années), la plupart des universités donnent aux étudiants de L3 des probas avec de la théorie de la mesure. Il me semble que pour ceux qui ont suivi de tels cours, c'est un peu dommage de revenir vers un point de vue plus partiel.

3) Je confirme ce que dit keijin concernant les leaders du marché chez les agrégatifs internes. Ouvrard 1 est un bon livre, je ne connais pas bien Escoffier.

4) Pour l'agreg interne (pas spécialement probas), il y a un petit nouveau chez Dunod, le Ketrane et Elineau, qui vaut carrément le détour.

Demsy · September 2017

Bonjour,

Je viens de lire votre conversation, cherchant moi-même un livre de probabilité. J'en suis arrivé à la conclusion que le livre d'Aléa serait le plus approprié à mon cas. Néanmoins, je n'arrive pas à le trouver. Pouvez-vous me renseigner sur le titre de celui-ci?

Merci d'avance.

TD

Chalk · September 2017

De l'intégration aux probabilités : https://www.amazon.fr/lintegration-aux-probabilites-Olivier-Garet/dp/2729870407

Demsy · September 2017

Merci beaucoup Skyffer!

kroko · January 2020

Je déterre ce fil.

Pour un ou plusieurs livre(s) niveau MPSI/MP*, qui comporte cours et exercices corrigés (et éventuellement méthodes), que conseilleriez-vous ? Merci.

aléa · January 2020

Le livre de Kortchemski et Mansuy "Probabilités", chez Vuibert, ne peut être ignoré de celles et ceux qui ambitionnent d'intégrer une ENS. C'est plein de belles choses, mais attention, souvent ardu.