processus stochastiques

Bonsoir, vous pouvez m'aider s'il vous plaît ?

Soit $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ un processus stationnaire et $X^{*} _t$ la régression affine de $X_t$ sur $(X_s)_{s \leq t-1 }$.
Je cherche à montrer que le processus défini par $(X_t - X^{*} _t)_{t\in \mathbb{N}}$ est un bruit blanc.
Merci infiniment.

[Pour LaTeX, il faut encadrer les expressions mathématiques par des $\$$. ;-) AD]