Existence fonction aléatoire
Comment je dois répondre à cette exercice d’existence.
Une autre question est de montrer la semi définie positivité de $ k(s,t)=cov(x(t),x(s))$ avec $x(t)$ est centrée pour tout $t$.
Une autre question est de montrer la semi définie positivité de $ k(s,t)=cov(x(t),x(s))$ avec $x(t)$ est centrée pour tout $t$.
Réponses
-
$T$ est fini ou infini ?
-
T est fini
-
Pour la première question je pense je dois utiliser Kolmogorov?
-
Si T est fini il suffirait de prendre un vecteur gaussien (en multipliant un vecteur gausien standard par la racine carré de la matrice k et en ajoutant \mu)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur_aléatoire#Construction_d.27un_vecteur_gaussien_.C3.A0_partir_de_sa_matrice_de_covariance -
oui .. et puis vérifier les conditions de Kolmogorov merci
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Bonjour!
Catégories
- 163.1K Toutes les catégories
- 7 Collège/Lycée
- 21.9K Algèbre
- 37.1K Analyse
- 6.2K Arithmétique
- 52 Catégories et structures
- 1K Combinatoire et Graphes
- 11 Sciences des données
- 5K Concours et Examens
- 11 CultureMath
- 47 Enseignement à distance
- 2.9K Fondements et Logique
- 10.3K Géométrie
- 62 Géométrie différentielle
- 1.1K Histoire des Mathématiques
- 68 Informatique théorique
- 3.8K LaTeX
- 39K Les-mathématiques
- 3.5K Livres, articles, revues, (...)
- 2.7K Logiciels pour les mathématiques
- 24 Mathématiques et finance
- 312 Mathématiques et Physique
- 4.9K Mathématiques et Société
- 3.3K Pédagogie, enseignement, orientation
- 10K Probabilités, théorie de la mesure
- 772 Shtam
- 4.2K Statistiques
- 3.7K Topologie
- 1.4K Vie du Forum et de ses membres
Qui est en ligne 18
+13 Invités