Consider the the forward recurrent time proc
Consider the the forward recurrent time process; i.e. jumps from $0$ to $x+1$ with probability $f(x)$ and from $x+1$ jumps to $x$ and then to $x-1$ and so on until a return to zero.
Let $f(x)=\exp(\alpha x) $.
a) Find $V=[0,\infty)$, $b<\infty$ such that
$$\Delta V(x)\leq -f(x)+b\chi_C(x).$$
where $\Delta V(x)=PV(x)-V(x)\;\;\text{and}\;\; PV(x)=\int_\Omega V(y)P(x,dy)$ and $C=\{0\}$
b) Can we conclude on how $K^n$ (where $K$ is the kernel function) converges to $\pi$ (what is $pi$) in norm $||\cdot||_f=\sup_{f:|f|<=1}||\cdot(f)||$?
My approach:
If I choose $V$ and $b$ such that
$$V(x)=\frac{e^{\alpha}}{e^{\alpha}-1}(e^{\alpha x}-1)\;\;\; \text{and}\;\;\;b=\phi(\alpha)=\sum_x e^{\alpha x}f(x)$$
question a) can be written as
$f(x)+ PV(x)\leq V(x) +b\chi_C(x)$
where $PV(x)$ is a conditional expected value ie $PV(x)=E(V(X_1)/X_0=x)$
Now from here i'm blocked. Your help is very appreciated.
For question b) just need a starting point( I know that $K^n(x)=E(V(X_n)/X_0=x)$.
Thanks in advance.
Merci d'écrire en français sur ce forum. --JLT
Let $f(x)=\exp(\alpha x) $.
a) Find $V=[0,\infty)$, $b<\infty$ such that
$$\Delta V(x)\leq -f(x)+b\chi_C(x).$$
where $\Delta V(x)=PV(x)-V(x)\;\;\text{and}\;\; PV(x)=\int_\Omega V(y)P(x,dy)$ and $C=\{0\}$
b) Can we conclude on how $K^n$ (where $K$ is the kernel function) converges to $\pi$ (what is $pi$) in norm $||\cdot||_f=\sup_{f:|f|<=1}||\cdot(f)||$?
My approach:
If I choose $V$ and $b$ such that
$$V(x)=\frac{e^{\alpha}}{e^{\alpha}-1}(e^{\alpha x}-1)\;\;\; \text{and}\;\;\;b=\phi(\alpha)=\sum_x e^{\alpha x}f(x)$$
question a) can be written as
$f(x)+ PV(x)\leq V(x) +b\chi_C(x)$
where $PV(x)$ is a conditional expected value ie $PV(x)=E(V(X_1)/X_0=x)$
Now from here i'm blocked. Your help is very appreciated.
For question b) just need a starting point( I know that $K^n(x)=E(V(X_n)/X_0=x)$.
Thanks in advance.
Merci d'écrire en français sur ce forum. --JLT
Cette discussion a été fermée.
Bonjour!
Catégories
- 163.1K Toutes les catégories
- 7 Collège/Lycée
- 21.9K Algèbre
- 37.1K Analyse
- 6.2K Arithmétique
- 53 Catégories et structures
- 1K Combinatoire et Graphes
- 11 Sciences des données
- 5K Concours et Examens
- 11 CultureMath
- 47 Enseignement à distance
- 2.9K Fondements et Logique
- 10.3K Géométrie
- 62 Géométrie différentielle
- 1.1K Histoire des Mathématiques
- 68 Informatique théorique
- 3.8K LaTeX
- 39K Les-mathématiques
- 3.5K Livres, articles, revues, (...)
- 2.7K Logiciels pour les mathématiques
- 24 Mathématiques et finance
- 312 Mathématiques et Physique
- 4.9K Mathématiques et Société
- 3.3K Pédagogie, enseignement, orientation
- 10K Probabilités, théorie de la mesure
- 772 Shtam
- 4.2K Statistiques
- 3.7K Topologie
- 1.4K Vie du Forum et de ses membres