Fonction de vraisemblance d'un AR(1)
Bonjour, j’ai un devoir maison à rendre pour un de mes cours mais je ne sais pas comment faire la première question (connaissant celle-là je pense que je sais faire les deux suivantes).
Le problème est que je ne connais pas la loi que suivent les $(x_1, …, x_N)$ et donc je ne sais pas comment écrire la « likelihood function » (fonction de vraisemblance en français). Ma question est donc comment avoir la fonction de vraisemblance f(x sachant a, c, \tau) seulement à l’aide de la formule du processus AR : $ x_t=c+ax_{t-1} + \epsilon_{t}$ ?
Cordialement,
Le problème est que je ne connais pas la loi que suivent les $(x_1, …, x_N)$ et donc je ne sais pas comment écrire la « likelihood function » (fonction de vraisemblance en français). Ma question est donc comment avoir la fonction de vraisemblance f(x sachant a, c, \tau) seulement à l’aide de la formule du processus AR : $ x_t=c+ax_{t-1} + \epsilon_{t}$ ?
Cordialement,
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Bonjour!
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