L'espérance
Bonjour,
Soit X une variable aléatoire [qui] suit une loi normale standard.
Notre Prof a conclut directement que $\mathrm{E}[X^2]=1$, comment ça ?
Je sais que $\mathrm{E}[X_1.X_2]=\mathrm{E}[X_1].\mathrm{E}[X_2]$ mais ce n'est pas le cas au dessus
Cordialement.
Soit X une variable aléatoire [qui] suit une loi normale standard.
Notre Prof a conclut directement que $\mathrm{E}[X^2]=1$, comment ça ?
Je sais que $\mathrm{E}[X_1.X_2]=\mathrm{E}[X_1].\mathrm{E}[X_2]$ mais ce n'est pas le cas au dessus
Cordialement.
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Réponses
Connais-tu l'espérance et la variance d'une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite ?
Connais-tu la formule de Koenig-Huygens ?
Bien cordialement,
> Je sais que $\mathrm{E}[X_1.X_2]=\mathrm{E}[X_1].\mathrm{E}[X_2]$
...quand $X_1$ et $X_2$ sont indépendantes !
(tu) Ne pas oublier les hypothèses quand on utilise des formules.
Pour le reste, je suis tout à fait en accord avec Bbidule.
avec $$u(x)=x,\ v'(x)=x e^{-x^2/2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ v(x)=-e^{-x^2/2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$