Fonction caractéristique pour une loi khi 2

Bonjour à tous,

Je cherche à exprimer la fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle suivant une loi du khi 2 à k degrés de libertés (k entier strictement positif). Le problème est que je ne parviens pas à faire le calcul et que le résultat qui est donné dans les tables ne me convient pas. En effet l'expression de la fonction caractéristique est, pour t réel (et peut-être suffisamment proche de 0) : (1-2it)^-(k/2).

Dans le cas où k est impair, on a donc un nombre complexe élevé à une puissance rationnelle. Or je ne vois pas comment interpréter cela car il me semblait que seuls les réels positifs pouvait être élevé à que puissance quelconque. Faut-il passer par un développement en série entière par exemple ? Merci pour votre aide !

Réponses

  • C'est une tres bonne question, qui se pose plus generalement quand la loi est une loi gamma de parametre de forme non entier. En fait il faut regarder comment on calcule cette integrale, en general par residus le long d'un contour particulier. Il te faut regarder un bon cours de proba, ou les exercices de G.Letac du cours de Malliavin, chez Dunod 1995.
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