Somme de variables aléatoires
Quelqu'un pourrait m'aider sur cette question.
On a T une va telle que T est la somme de i allant de 1 à N avec N une va de loi de Poisson, sachant que les Ti sont iid et que N et Ti sont indépendants on me demande de trouver l’espérance de T.
J'ai vu dans le corrigé qu'il a utilisé l’espérance conditionnelle mais je n'ai pas bien compris sa démarche.
Quelqu'un pourrait m'aider svp.
On a T une va telle que T est la somme de i allant de 1 à N avec N une va de loi de Poisson, sachant que les Ti sont iid et que N et Ti sont indépendants on me demande de trouver l’espérance de T.
J'ai vu dans le corrigé qu'il a utilisé l’espérance conditionnelle mais je n'ai pas bien compris sa démarche.
Quelqu'un pourrait m'aider svp.
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Réponses
Par exemple, si les $T_i$ sont intégrables, on a $|T|\le\sum_{i=1}^{+\infty} 1_{i\le T}|T_i|$, et avec Tonelli et en utilisant l'indépendance
$E|T|\le \sum_{i=1}^{+\infty} E[1_{i\le N}|T_i|]=\sum_{i=1}^{+\infty} E[|T_1|]P(i\le N)=E[N]E[|T_1|]<+\infty$, ce qui donne l'intégrabilité de $T$.