Quelle est la fonction dominante ?
Bonjour
Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire intégrable, $(Z_n)_n$ une suite de strictement croissante de variables aléatoires mesurables positives bornées et simples (combinaison linéaire d'indicatrices). Je voudrais appliquer le théorème de convergence dominée pour montrer que : $$
E[\lim_{n \rightarrow + \infty} Z_n X] = \lim_{n \rightarrow + \infty} E[Z_n X].
$$ Mais je ne trouve pas la majoration nécessaire : $\forall n \in \mathbb{N},\ |Z_n X| \leq \ ??$
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ?
Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire intégrable, $(Z_n)_n$ une suite de strictement croissante de variables aléatoires mesurables positives bornées et simples (combinaison linéaire d'indicatrices). Je voudrais appliquer le théorème de convergence dominée pour montrer que : $$
E[\lim_{n \rightarrow + \infty} Z_n X] = \lim_{n \rightarrow + \infty} E[Z_n X].
$$ Mais je ne trouve pas la majoration nécessaire : $\forall n \in \mathbb{N},\ |Z_n X| \leq \ ??$
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ?
Réponses
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Le "bornées et simples" m'intrigue un peu car une fonction simple est toujours bornée, à moins qu'on autorise la valeur $+\infty$.
Ou alors existe-t-il $M$ tel que pour tout $n$, $P(|Z_n|\le M)=1$ ? -
Non effectivement c'est redondant, disons qu'elles sont mesurables positives et simples.
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C'est faux, prendre pour $X$ une variable aléatoire suivant la loi de Cauchy et $Z_n=1_{[-n,n]}(X)$.
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Bonjour!
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