Espérance conditionnelle
Salut à tous !
Je suis bloqué sur deux exercices.
1) Une suite de v.a à valeur dans $[0;1]$ avec $X_{0} = a$ toujours en $[0;1]$. On a $P(X_{n+1} = \frac{X_{n}}{2} \mid F_{n}) = 1- X_{n}$ et $P(X_{n+1} = \frac{X_{n}+1}{2} \mid F_{n}) = X_{n}$
Pour calculer $E(X_{n+1} \mid F_{n})$ on a envie de dire que conditionnellement à $F_{n}$ la tribu canonique du processus, $X_{n+1}$ ne prend que deux valeurs.
Mais la formalisation que j'ai trouvée ne permet pas de rendre compte de ce fait, moi j'ai dit $ 1 = E(1_{A \cup B} \mid F_{n})$ avec $A = (X_{n+1} = \frac{X_{n}}{2})$ et $B=(X_{n+1} = \frac{X_{n}+1}{2}) $.
Mais lors du calcul vous remarquez qu'on obtient simplement $E(X_{n+1} \mid F_{n}) = E(X_{n+1} \mid F_{n})E(1_{A \cup B} \mid F_{n})$ ce qui n'est pas suffisant pour changer le $X_{n+1}$ en une fonction de $X_{n}$.
Ainsi comment feriez-vous, vous, pour traduire cette idée et résoudre l'exercice ?
Je suis bloqué sur deux exercices.
1) Une suite de v.a à valeur dans $[0;1]$ avec $X_{0} = a$ toujours en $[0;1]$. On a $P(X_{n+1} = \frac{X_{n}}{2} \mid F_{n}) = 1- X_{n}$ et $P(X_{n+1} = \frac{X_{n}+1}{2} \mid F_{n}) = X_{n}$
Pour calculer $E(X_{n+1} \mid F_{n})$ on a envie de dire que conditionnellement à $F_{n}$ la tribu canonique du processus, $X_{n+1}$ ne prend que deux valeurs.
Mais la formalisation que j'ai trouvée ne permet pas de rendre compte de ce fait, moi j'ai dit $ 1 = E(1_{A \cup B} \mid F_{n})$ avec $A = (X_{n+1} = \frac{X_{n}}{2})$ et $B=(X_{n+1} = \frac{X_{n}+1}{2}) $.
Mais lors du calcul vous remarquez qu'on obtient simplement $E(X_{n+1} \mid F_{n}) = E(X_{n+1} \mid F_{n})E(1_{A \cup B} \mid F_{n})$ ce qui n'est pas suffisant pour changer le $X_{n+1}$ en une fonction de $X_{n}$.
Ainsi comment feriez-vous, vous, pour traduire cette idée et résoudre l'exercice ?
Réponses
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En fait j'ai juste cette question ^^.
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Je dirais que $$\mathbb E(X_{n+1} \mid F_n) = \mathbb E(X_{n+1} \mathbf 1_{A \cup B} \mid F_n)$$ plutôt. Ensuite il n'y a plus qu'à couper en deux et utiliser que $X_n$ est $F_n$-mesurable.
-
Bonjour,
Prouvez votre égalité !
En effet si on parvient à une telle égalité alors c'est fini. -
Ce n'est pas en m'envoyant des messages privés désagréables que tu obtiendras ta réponse, tu es lamentable. Je m'abstiendrai de chercher à t'aider à l'avenir.
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Je suggère de poser $Y_{n+1}=X_{n+1}-\frac{X_n}2$; ça peut simplifier les calculs.
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Bonjour!
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