Lancer de dé et chaîne de Markov

Bonjour à tous et bonne année,

Je bloque à la question 3 de l'exercice ci-joint.

Je modélise la nouvelle expérience par une CM et je trouve pour matrice de transition la matrice de transition de la CM de la question 2 après "décalage" des colonnes vers la droite. Je ne vois pas comment réutiliser alors la question précédente. J'ai essayé de changer l'ordre des états dans ma matrice de transition mais ne vois pas comment me ramener à celle de la Q2.
Auriez-vous une piste de réflexion pour cette question ?

Merci d'avance.83430

Réponses

  • Bonjour,

    Je ne sais pas exploiter la question 2 pour répondre à la question qui lui succède, mais je pense que ce qui suit (il y a sûrement plus simple) calcule convenablement la probabilité que la question $3$ demande de déterminer.
    Le protocole décrit par l'énoncé entraine que $ \forall n \in \N^*, \:\:\forall k \in [\![1;6]\!],\:\: \Pr[X_{n+1} = k] =\dfrac15 \Pr\Big[X_n \not \equiv k-1 \mod6\Big]\:\:\:(\star)$.
    Soient $U_n \in \mathcal M_{6,1} (\R)$ défini par: $^tU_n =\left(\Pr [X_n =k]\right)_{1\leqslant k \leqslant 6 }$, $\:\:E$ la matrice de $\mathcal M_6(\R)$ dont tous les coefficients sont égaux à $1$, $\:\:J\in \mathcal M_6 (\R)$ tel que $\forall i,j \in [\![1;6]\!],\:\: J_{i,j} = \left \{ \begin{array} {cl}1 & \text{si}\: i\equiv j+1 \mod6\\ 0& \text{sinon}\\ \end{array}\right.$ et $\:\:A=\dfrac15 (E-J)$.
    Alors $^tU_1= (0;0;0;0;0;1),\:\:\:$ et la relation $(\star)$ implique: $\:\:\forall n \in \N, \:\: U_{n+1} = A^n U_1$ puis: $\:\:\:\Pr [X_{n+1} = 6 ]=(A^n)_{6,6}$.
    Or, en utilisant le fait que $JE=EJ=E$ et que $ \forall (p,q) \in \N\times\N^*,\:\: J^pE^q=6^{q-1}E$, on obtient:
    $(5A)^n =(E-J)^n = \displaystyle{ \sum_{k=0}^n \binom nk (-J)^k E^{n-k} =(-J)^n + \sum_{k=0}^{n-1} \binom nk 6 ^{n-k-1} (-1)^k E}$.
    Il vient: $ \:\:5^n \Pr [X_{n+1} =6] = (-1)^n(J^n)_{6,6} +\dfrac16 (5^n-(-1)^n)E_{6,6},\:$ d'où l'on déduit:
    $$ \boxed {\forall n \in \N, \:\: 5^n \Pr\Big[X_{n+1}= 6\Big]= \left\{ \begin{array} {cl} \dfrac{5^n+5(-1)^n}6& \text {si}\:\: n\equiv 0 \mod 6\\ \dfrac {5^n-(-1)^n} 6& \text {sinon}\\ \end{array} \right. }$$
  • Bonsoir et merci de votre réponse,

    Effectivement je ne vois pas d'autre solution que celle-ci.
    Changer l'ordre des états dans la nouvelle matrice de transition ne permet pas de se ramener à la matrice de transition de la question précédente, et je ne vois pas pas comment l'exploiter autrement.
  • Idée: si on note $(L_n)$ une suite des lancers et $L'_n=L_n+n$, où l'addition est faite modulo 6, les entiers tels que $L'_{n+1}=L'_n+1$ sont précisément les entiers tels que $L_{n+1}=L_n$.
    Or, la suite $(L'_n)$ a la même loi que la suite $(L_n)$: c'est une suite de vaiid suivant la loi uniforme dans Z/6Z.
  • De manière plus générale, si $E$ est un ensemble fini avec $|E|\ge 2$, $\phi$ une bijection de $E$ dans lui-même, la chaîne de Markov $(X_n)$ dont la matrice de transition est $p_{i,j}=\frac1{|E|-1}1_{\{i\ne\phi(j)\}}$ est telle que la loi de la suite $(Y_n)$ définie par $Y_n=\phi^{\circ n}(X_n)$ ne dépend pas de $\phi$.
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