Dérivée de l'intégrale d'un processus
Bonjour à tous,
De l'aide pour ce résultat. Je n'arrive pas à comprendre d'où il vient ?
De l'aide pour ce résultat. Je n'arrive pas à comprendre d'où il vient ?
Réponses
-
On pose $$F(t)=\int_t^T f(t,u)\mathrm{d}u.
$$ Le résultat que tu cites dit simplement que $$
F'(t)=-f(t,t)+\int_t^T \dfrac{\mathrm{d}f(t,u)}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}u.
$$ Pour le démontrer, on calcule le taux d'accroissement $$
\dfrac{F(t+h)-F(t)}{h}$$ et on fait tendre $h$ vers $0$. -
En bref, ce n'est pas une question de proba, mais de dérivation d'intégrale à paramètre dont les bornes dépendant du même paramètre, question qui revient souvent sur le forum :-D
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Bonjour!
Catégories
- 163.1K Toutes les catégories
- 7 Collège/Lycée
- 21.9K Algèbre
- 37.1K Analyse
- 6.2K Arithmétique
- 52 Catégories et structures
- 1K Combinatoire et Graphes
- 11 Sciences des données
- 5K Concours et Examens
- 11 CultureMath
- 47 Enseignement à distance
- 2.9K Fondements et Logique
- 10.3K Géométrie
- 62 Géométrie différentielle
- 1.1K Histoire des Mathématiques
- 68 Informatique théorique
- 3.8K LaTeX
- 39K Les-mathématiques
- 3.5K Livres, articles, revues, (...)
- 2.7K Logiciels pour les mathématiques
- 24 Mathématiques et finance
- 312 Mathématiques et Physique
- 4.9K Mathématiques et Société
- 3.3K Pédagogie, enseignement, orientation
- 10K Probabilités, théorie de la mesure
- 772 Shtam
- 4.2K Statistiques
- 3.7K Topologie
- 1.4K Vie du Forum et de ses membres