Majoration pour théorème convergence dominée
Bonjour, j'ai un problème qui me torture depuis un moment, je serais infiniment reconnaissant à celui qui pourra m'aider.
J'ai que $ |X_n|< c\sum_{i=1}^{n} F^i$ et moi je veux me débarrasser du $n$, mais tout ce que j'ai c'est que les $F^i$ sont des variables aléatoires positives iid et $L^1$ intégrables. Comment me départir du $n$ ?
J'ai que $ |X_n|< c\sum_{i=1}^{n} F^i$ et moi je veux me débarrasser du $n$, mais tout ce que j'ai c'est que les $F^i$ sont des variables aléatoires positives iid et $L^1$ intégrables. Comment me départir du $n$ ?
Réponses
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Ca ne se présente pas bien, sauf si c'est $X_n/n$ que tu regardes.
La famille $(X_n/n)_{n\ge 1}$ n'est pas forcément majorée par une variable intégrable; mais elle est équi-intégrable. -
Merci pour la réponse, c'est bien possible de me rammener à ce que tu dis. Mais dans ce cas j'aurais:
$|\frac{X_n}{n}| < \frac{c}{n}\sum_{i=1}^{n}F^i$ et dans ce cas comment faire alors,? -
Une rédaction un peu marteau-pilon: la suite $(F_1+\dots+ F_n)/n$ converge dans $L^1$ donc elle est équi-intégrable. Par suite, la suite $(X_n/n)$ est équi-intégrable, donc si on sait que $X_n/n$ tend presque sûrement vers $Y$, $X_n/n$ tend dans $L^1$ vers $Y$.
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Je ne vois pas le raisonnement que tu appliques pour majorer le terme de droite. Je veux majorer le terme de droite par quelque chose qui ne dépend plus de n et qui est L1 intégrable.
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Oui effectivement, c'est un problème de rédaction. effectivement ta question pour aléa mérite d’être posée.
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Si les $F_i$ sont bornées, c'est de la convergence dominée.
Sinon, il suffit d'utiliser un argument de troncature.
La même technique de troncature est appliquée dans mon "Probabilités et processus stochastiques" pages 288-289 pour démontrer le théorème ergodique $L^1$ à partir du théorème ergodique ponctuel (en fait la loi des grands nombres est un théorème ergodique). -
Oui mais les $F_i$ ne sont pas bornées, mais sont positives et d'espérance finie.
Si ça permet d'obtenir le résultat, pourrais-je avoir un lien pour ce livre ? -
Merci aléa !
$F_i = 1$ est i.i.d. positive bornée (donc d'espérance finie). On ne comprend toujours pas quel miracle tu espères. -
Okay on va repréciser les choses.
Dans un article, l'auteur dit clairement qu'il applique le théorème de convergence dominée.
Mais il n'a pas vérifié la condition de dominance.
Posons $Y_n= \frac{X_n}{n}$ l'objectif c'est de majorer $|Y_n|$ par une variable aléatoire $X$ intégrable et indépendante de $n$.
Mais je sais que $ |Y_n| < \frac{c}{n}\sum_{i=1}^{n} F^i$. Maintenant je veux voir comment obtenir ce fameux $X$ intégrable et indépendant de $n$, avec l'hypothèse que les $F^i$ sont positives et intégrables. -
Les $F_i$ ne sont plus i.i.d. ? Parce que dans ce cas c'est toujours faux avec $F_i = i^2$ comme contre-exemple.
S'ils sont i.i.d., alors aléa t'a indiqué que le terme de droite converge en norme $L^1$ vers $Y$ intégrable. Donc le terme de droite est majoré par $\Vert Y \Vert_1 + 1$ pour $n$ assez grand.
@ aléa : dans ce message http://www.les-mathematiques.net/phorum/read.php?12,1773124,1773268#msg-1773268 est-ce que la convergence dominée n'est pas plus rapide pour conclure à la convergence de $X_n/n$ en norme $L^1$ ? -
Il n'y a aucune dépendance avec $n$. Maintenant si ça t'amuse de majorer pour tout $n$ plutôt que pour tout $n$ assez grand, tu majores par $\sum_{j=1}^N \Vert \dfrac{c}{j} \sum_{i=1}^j F_i \Vert_1 + \Vert Y \Vert_1 + 1$.
Quant à la convergence vers $Y$ donnée par aléa, je n'ai pas la réponse. -
Attention $\| Y_n-Y\|_1\le 1$ n'entraîne pas $|Y_n|\le \|Y_n\|_1+1$.
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Je ne t'ai pas compris aléa.
$Y_n = Y_n-Y + Y$, donc $\Vert Y_n\Vert_1 \leq \Vert Y_n - Y\Vert_1 + \Vert Y\Vert_1$, non ?
Edit : ok j'ai compris, j'ai dit une énorme connerie, j'ai majoré la norme de $Y_n$, mais je n'ai pas majoré $Y_n$ ... Désolé je suis fatigué ::o -
Aléa utilise le fait que si tu as une suite de v.a. intégrables $(X_n)_n$ qui converge vers $X$ intégrable alors tu as convergence $L^1$ si et seulement si
1) $X_n$ converge vers $X$ en probabilité
2)La suite $X_n$ est équi-intégrable. -
Je confonds tout, mon $Y$ à moi était la limite des $(F_1 + ... + F_n)/n$, pas la limite de $X_n/n$. Et du coup je disais que je ne savais pas démontrer que $(F_1 + ... + F_n)/n$ était convergente vers une certaine variable $Y$ dans $L^1$.
Bon j'arrête là pour ce soir, je raconte n'importe quoi. Désolé d'avoir perturbé le fil. -
Le chapitre 9 de mon bouquin: http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Olivier.Garet/cours/m2-ergo/chapitre-9.pdf
Pour en savoir plus (pub) : http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Olivier.Garet/livre-pps/ et si tu aimes, sors les brouzoufs et va sur amazon ! -
Merci pour le chapitre, mais c'est trop avancé pour moi.
Il y a juste une chose que je n'ai pas comprise, c'est ta méthode : tu essayes de majorer ma somme par quelque chose qui ne dépend plus de $n$ et qui est intégrable ou bien c'est quoi l'idée.
J'ai du mal à suivre le raisonnement.
Mon objectif étant de majorer par quelques chose d'indépendant de $n$ et intégrable.
[T'arrive-t-il de relire tes messages pour voir les corrections orthographiques et éviter de reproduire les fautes au message suivant ? AD] -
Comme skyffer3 te l'a expliqué, avoir une majoration indépendante de $n$ semble désespéré avec les seules hypothèses que tu as données.
Je te propose d'utiliser la notion d'équi-intégrabilité (voir par exemple) le chapitre 1 de mon cours de M1 http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Olivier.Garet/cours/pps/ . -
Salut, peux tu m'envoyer un email pour te joindre. aliou9973@gmail.com
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Bonjour!
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