Processus martingales
Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien.
J'ai besoin de votre aide concernant la relation encadrée en bleue.
Normalement l'espérance d'une variable aléatoire est une quantité constante, donc l'espérance de l’espérance d'une V.A ce n'est d'autre que l'espérance de cette V.A. J'espère que je ne vous ai pas perdu, et merci de votre aide.
Cordialement.
J'ai besoin de votre aide concernant la relation encadrée en bleue.
Normalement l'espérance d'une variable aléatoire est une quantité constante, donc l'espérance de l’espérance d'une V.A ce n'est d'autre que l'espérance de cette V.A. J'espère que je ne vous ai pas perdu, et merci de votre aide.
Cordialement.
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Réponses
avec E(Mt-Mo) = 0 car Mt-Mo suit une normale centrée (définition du brownien)
@Gonzague, M est une martingale discréte, pas un Mouvement Brownien.