Simulation d'une variable aléatoire
Bonjour
Soit $N$ une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{1, \dots, M\}$ et de fonction de masse connue.
Comment peut-on simuler une réalisation de $N$ à partir d'une unique réalisation de $L$ uniforme discrète sur $\{1, \dots, M\}$ et d'une suite iid $U_k$ de loi uniforme sur $[0, 1]$ ?
Soit $N$ une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{1, \dots, M\}$ et de fonction de masse connue.
Comment peut-on simuler une réalisation de $N$ à partir d'une unique réalisation de $L$ uniforme discrète sur $\{1, \dots, M\}$ et d'une suite iid $U_k$ de loi uniforme sur $[0, 1]$ ?
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Réponses
Merci pour vos réponses.
Voici l'énoncé originel dont je n'ai pas la solution (j'ai simplement change une notation).