Simulation d'une variable aléatoire

sevaus
sevaus
dans Probabilités, théorie de la mesure
Bonjour

Soit $N$ une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{1, \dots, M\}$ et de fonction de masse connue.
Comment peut-on simuler une réalisation de $N$ à partir d'une unique réalisation de $L$ uniforme discrète sur $\{1, \dots, M\}$ et d'une suite iid $U_k$ de loi uniforme sur $[0, 1]$ ?

Réponses

  • P.
    P.
    Tu découpes le segment $[0,1]$ en petits intervalles deux à deux disjoints $I_1,\ldots, I_M$ de longueurs respectives $p_1,\ldots,p_M.$ Tu dis que tu as tiré $n\in \{1,2,\ldots,M\}$ à l'instant $k$ si $U_k\in I_n$ ce qui arrive avec la probabilité $p_n.$
  • Sylviel
    Sylviel
    Je ne vois pas l'intérêt du tirage de L par contre...
  • P.
    P.
    Metoo
  • jma
    jma
    "....et de masse connue" alors elle est peut être uniforme discrète. Ceci posé, on insiste sur la méthode de la transformée inverse. Sinon, L ???
  • bisam
    bisam
    Je pense que sevaus cache une partie de l'énoncé car sinon il est inutile d'avoir L mais aussi d'avoir une suite de variables U_k : une seule variable U uniforme sur [0,1] suffirait.
  • sevaus
    sevaus
    Bonjour
    Merci pour vos réponses.
    Voici l'énoncé originel dont je n'ai pas la solution (j'ai simplement change une notation).86904
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.

Bonjour!

Pour participer au forum, cliquer sur l'un des boutons :

Connexion S'inscrire

Catégories

In this Discussion

Qui est en ligne 4

christianmoselle +3 Invités