Variable aléatoire tendu
Bonjour chers matheux,
On dit qu'une variable aléatoire est tendu si sa loi est tendu, c'est-à-dire,
$\forall \varepsilon>0,$ il existe $K_{\varepsilon}$ compact de $E$ tel que
$$\mu\left(K_{\varepsilon}\right)>1-\varepsilon$$
où $\mu$ définie la loi de $X$
$\bullet$ Ma question est la suivante: Comment on peut définir la tension d'un couple $(X,Y)$ des variables aléatoires?
Autrement dit, peut-on dire que si $X$ et $Y$ sont tendus alors le couple $(X,Y)$ est tendu?
On dit qu'une variable aléatoire est tendu si sa loi est tendu, c'est-à-dire,
$\forall \varepsilon>0,$ il existe $K_{\varepsilon}$ compact de $E$ tel que
$$\mu\left(K_{\varepsilon}\right)>1-\varepsilon$$
où $\mu$ définie la loi de $X$
$\bullet$ Ma question est la suivante: Comment on peut définir la tension d'un couple $(X,Y)$ des variables aléatoires?
Autrement dit, peut-on dire que si $X$ et $Y$ sont tendus alors le couple $(X,Y)$ est tendu?
Réponses
-
Pour définir le fait que $(X, Y)$ est tendu c'est simple : il suffit de suivre la définition que tu donnes, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un compact $K$ de $\mathbb R^2$ tel que $\mathbb P((X,Y) \in K) > 1 - \varepsilon$.
La loi d'une variable aléatoire à valeurs vectorielles est toujours tendue puisque $\mathbb R^n$ est $\sigma$-compact. La notion de tension n'a d'intérêt que pour une famille de mesures. -
Merci infiniment Mr @Poirot de me répondre,
À partir de ce que vous avez dit je conclue que : si on désigne par $\mu _X$ et $\mu _Y$ les mesures associées à $X$ et $Y$ resp. et si on suppose de plus que ces deux mesures sont tendues, alors nous pouvons prendre $$
K=K_1 \times K_2 \quad\text{ et } \quad\mu _{(X,Y)} = \mu _X \otimes \mu _Y ,
$$ où $K_1$ et $K_2$ sont les deux compacts sur lesquels les mesures $\mu _X$ et $\mu _Y$ se concentrent.
N'est-ce pas ? -
Ça manque de quantification. Si $K_1$ et $K_2$ sont des compacts tels que $\mu_X(K_1) > 1 -\varepsilon$ et $\mu_Y > 1 -\varepsilon$, alors si $X$ et $Y$ sont indépendantes, on a $\mu_{(X,Y)}(K_1 \times K_2) = \mu_X(K_1)\mu_Y(K_2) > (1-\varepsilon)^2$.
Mais ce n'est pas vraiment intéressant puisque comme je l'ai dit dans mon précédent message, si $X$ est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb R^n$, la loi de $X$ est toujours tendue puisque $\mathbb R^n$ est réunion dénombrable de compacts (ce que j'ai appelé $\sigma$-compact). La notion de tension est non triviale lorsque l'on considère des familles de mesures, ou des lois de variables aléatoires à valeurs dans des espaces non $\sigma$-compacts).
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