Expression de X sous forme intégrale

Bonjour,

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathbb{R}^{+}, Bor(\mathbb{R}^{+}))$ une variable aléatoire positive.

Je ne comprends pas comment parvenir au résultat suivant :

$X(\omega) = \int_{0}^{+\infty} \mathbb{1}_{{t \leq X(\omega)}} dt, \forall \omega \in \Omega$

où $\mathbb{1}$ désigne la fonction indicatrice et où on intègre contre la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.

Merci d'avance pour votre aide.

Réponses

  • @Mat9e19 je pense que tu veux plutôt dire :

    $$X(\omega) = \int_{0}^{+\infty} \mathbb{1}_{I} dt, \forall \omega \in \Omega$$

    où $I$ est l'intervalle $[0,X(\omega)]$ :-D
  • Oui, je comprends mieux avec cette expression là.

    Merci !
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