Expression de X sous forme intégrale
Bonjour,
Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathbb{R}^{+}, Bor(\mathbb{R}^{+}))$ une variable aléatoire positive.
Je ne comprends pas comment parvenir au résultat suivant :
$X(\omega) = \int_{0}^{+\infty} \mathbb{1}_{{t \leq X(\omega)}} dt, \forall \omega \in \Omega$
où $\mathbb{1}$ désigne la fonction indicatrice et où on intègre contre la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.
Merci d'avance pour votre aide.
Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathbb{R}^{+}, Bor(\mathbb{R}^{+}))$ une variable aléatoire positive.
Je ne comprends pas comment parvenir au résultat suivant :
$X(\omega) = \int_{0}^{+\infty} \mathbb{1}_{{t \leq X(\omega)}} dt, \forall \omega \in \Omega$
où $\mathbb{1}$ désigne la fonction indicatrice et où on intègre contre la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.
Merci d'avance pour votre aide.
Réponses
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Oui, je comprends mieux avec cette expression là.
Merci !
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Bonjour!
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