Inéqualité "temps d'arrêt"
Soit $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de v.a.r.i.i.d de loi $p\delta_{1}+q\delta_{-1}.$
Soient $b\in\mathbb{N}^{*}$ et $a\in\{0,\ldots,b\}.$ On pose $$S_0=a\;\mbox{ et }\ S_n=\sum_{i=1}^n Y_i.
$$ On a un temps d'arrêt $T=\inf\{n\ge 0\mid S_n=0\ \mbox{ ou }\ S_n=b\}.$
On prend $\tilde T:=\inf\{n\ge b\mid X_{n-b}=\cdots=X_n=1\}.$
Comment montrer que $T\le \tilde T$ p.s. ?
J'ai écrit, par exemple, $\{T=k\}=\{\left(\forall i<k,\ S_i\ne 0\ \mbox{ et }\ S_i\ne b\right)\ \mbox{ et }\ \left( S_k=0\ \mbox{ ou }\ S_k= b\right) \}.$
Mais bof..
Soient $b\in\mathbb{N}^{*}$ et $a\in\{0,\ldots,b\}.$ On pose $$S_0=a\;\mbox{ et }\ S_n=\sum_{i=1}^n Y_i.
$$ On a un temps d'arrêt $T=\inf\{n\ge 0\mid S_n=0\ \mbox{ ou }\ S_n=b\}.$
On prend $\tilde T:=\inf\{n\ge b\mid X_{n-b}=\cdots=X_n=1\}.$
Comment montrer que $T\le \tilde T$ p.s. ?
J'ai écrit, par exemple, $\{T=k\}=\{\left(\forall i<k,\ S_i\ne 0\ \mbox{ et }\ S_i\ne b\right)\ \mbox{ et }\ \left( S_k=0\ \mbox{ ou }\ S_k= b\right) \}.$
Mais bof..
Réponses
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Ce n'est pas plutôt $\displaystyle S_n = a + \sum_{i=1}^n Y_i$ ?
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Parce que je pense qu'en gros l'idée, c'est de dire que $S_{\tilde T} - S_{\tilde T - b - 1} = b + 1$, donc que les deux termes $S_{\tilde T}$ et $S_{\tilde T - b - 1}$ ne sont pas tous les deux entre $0$ et $b$, donc que $S_n$ a dû franchir l'une des deux barrières $0$ ou $b$ avant le temps $\tilde T$.
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Effectivement marsup c'est ça. Ok merci pour l'idée!
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Il suffit de montrer que $\{\tilde{T}\le i\}\subset \{T\le i\}$, donc que pour tout $p\le i$,
$\{\tilde{T}=p\}\subset \{T\le i\}$. -
Je n'ai pas compris pourquoi il suffit de montrer ton inégalité aléa, peux-tu expliciter ?
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Une inclusion est une implication: si pour tout entier $i$, on a $\{\tilde{T}\le i\}\subset \{T\le i\}$, cela veut dire que pour tout $\omega$, $\tilde{T}(\omega)\le i$ entraîne $T(\omega)\le i$.
Soit $\omega\in\Omega$. Si $\tilde{T}(\omega)=+\infty$, l'inégalité est claire.
Sinon, en prenant $i=\tilde{T}(\omega)$ dans l'implication, on a $T(\omega)\le \tilde{T}(\omega)$. -
Je me suis emmêlé les pinceaux avec le $\tilde {\vphantom{-}}$, merci aléa.
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