Martingale locale

t et u côte à côte fichent la pagaille !

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> Bonjour à tous,
> J'ai un processus $X$ défini comme suit:
> $X_{t}=\int_{0}^{\infty}f(t u)dB_{u}$ où $B$ est le mouvement Brownien standard, $t\in[0,T]$ ou $t\geq0$.
> Je veux avoir confirmation si
> $\mathbb{E}(\int_{0}^{\infty}f^{2}(t u)du<\infty$
> alors l'intégrale stochastique existe et est une martingale.