Calcul d'une somme

Bonjour,
je parviens à montrer le résultat mais en utilisant la convolution de densités de variables indépendantes suivant respectivement une loi normale et une loi de [large]P[/large]oisson.

Cependant je ne suis pas sûr d'avoir le droit de définir un produit de convolution sur des fonctions qui ne sont pas définies sur le même domaine : l'une prend ses valeurs de manière continue sur R, l'autre prend ses valeurs dans N.
Si je n'ai pas le droit auriez-vous une autre méthode ?

[Siméon Poisson (1781-1840) prend toujours une majuscule. AD]93122
93118

Réponses

  • Si $X_1,\ldots, X_n$ sont iid de loi de Poisson de moyenne $1$ ton expression est $\mathbb{E}(f(Z_n))$ avec $Z_n=[S_n-\mathbb{E}(S_n)]/\sigma(S_n)$, $S_n=X_1+\cdots+X_n$ et $f(z)=e^{-z^2/2}.$ Le théorème central limite appliqué ici dit que la loi de $Z_n$ converge vers la loi $N(0,1) $ ce qui entraîne, par une des nombreuses propriétés de la convergence en loi, que pour toute fonction continue bornée $g$ on a $$\mathbb{E}(g(Z_n))\xrightarrow[n\to\infty]{}\int_{-\infty}^{\infty}g(z)e^{-z^2/2}\frac{dz}{\sqrt{2\pi}}.$$ En appliquant cela à la fonction $g=f$ tu as seulement a calculer $$
    \int_{-\infty}^{\infty}e^{-z^2}\frac{dz}{\sqrt{2\pi}}.$$
  • Merci side, ça a l'air compliqué tout de même, un vrai raisonnement d'analyste !

    Merci beaucoup P. c'est sûrement la méthode la plus simple.
  • Cependant une autre méthode très curieuse me donne le résultat. A priori le produit de convolution est valable pour deux fonctions qui ont le même domaine de définition. Seulement si on pouvait définir un produit de convolution entre une fonction réelle et une fonction sur N, on pourrait interpréter la somme plus haut comme la convolée d'une densité d'une v.a de loi normale (0,n) par une densité d'une v.a de Poisson de moyenne n. En les prenant indépendantes, cette nouvelle densité est donc la densité de la somme des v.a. Puis pour une moyenne n assez grande, la densité de notre loi de Poisson peut-être approchée par une densité de loi normale (n,n). Puis le résultat en sommant deux lois normales indépendantes et passage à la limite. Est-ce une coïncidence ? En soit je ne pense pas, l'information utile d'une fonction très régulière peut se limiter à ses valeurs prises seulement sur les entiers (enfin j'imagine). Peut-être que tout cela a un sens avec les distributions ?
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.