Processus stochastique

Je pense que ce serait plus constructif si tu disais ce que tu en sais, et que tu expliquais ce que tu veux savoir.

Sinon, tu peux regarder le cours de Le Gall : https://www.math.u-psud.fr/~jflegall/IPPA2.pdf
(ou autre chose, mais moi j'ai l'habitude de celui-là.)

Il donne une application au problème de Dirichlet d'étendre une fonction $g$ définie sur le bord d'un domaine borné $D$ en une fonction harmonique $h$ sur l'intérieur.

Pour ce faire, on lance un mouvement brownien $B_t$ depuis $x\in D$, et on regarde la valeur de $g(B_T)$ au moment où le brownien franchit le bord. Eh bien, l'espérance $h(x)$ de ceci est une fonction harmonique qui convient.