Indépendance de vecteurs

Bonjour

Soient $X$ et $Y$ deux vecteurs aléatoires de taille $n$. A-t-on $X$ et $Y$ indépendants si et seulement si pour tout $\theta \in R^{n},\ \langle X,\theta\rangle$ et $ \langle Y,\theta\rangle$ sont indépendants ?

Sinon comment caractériser l'indépendance de vecteurs en pratique ? Je ne parle pas de variables aléatoires mais bien de vecteurs aléatoires. Peut-être de cette manière : $$
\phi _{( U,V )}\phi _{( X,Y )\; }=\; \phi _{( U+X,V+Y )}\quad ?
$$ Ici $\phi$ correspond à la fonction caractéristique d'un vecteur.

Réponses

  • Un contre-exemple me semble d'être de prendre $N_1,N_2$ normales centrées réduites indépendantes.

    On forme deux vecteurs aléatoires gaussiens $X = (N_1,N_2)$ et $Y = (N_2,-N_1)$ qui ne sont pas indépendants (on a appliqué une rotation d'angle $\pi/2$)

    Pourtant leurs projections sur n'importe quel axe sont deux variables normales indépendantes.
  • Bien vu marsup merci beaucoup !

    Et pour la caractérisation de l'indépendance de vecteurs aléatoires ? (comme dit plus haut avec les fonctions caractéristiques)
  • Ça, ce n'est déjà pas vrai pour des variables aléatoires tout court en dimension 1 : https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence
  • Oui c'est vrai je pensais que c'était faux mais du coup de quelle manière caractériser dans la pratique l'indépendance de vecteurs s'il te plait ?
  • Dans l'absolu, je ne sais pas.

    Il y a quelque chose que tu voudrais faire en particulier ?

    Ou bien c'est juste que la définition ne te plaît pas et que tu en préférerais une autre ?
  • Oui marsup tu as raison de demander ce n'était pas clair. Je cherche une même définition que cf. pièce jointe mais pour des vecteurs aléatoires X1,...,Xn
  • $X$ et $Y$ sont independants si et seulement si $ \langle X,\theta\rangle$ et $ \langle Y,\theta'\rangle$ sont independantes pour tous $\theta$ et $\theta'$.
  • c'était donc ça , merci bien P. ;)
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