Caractérisation des processus de Markov
Bonsoir, s'il vous plaît y a-t-il une caractérisation des processus à temps continu, du genre en temps discret on dit que : si $X_{n+1}=f(X_n,Y_n) $ avec $(Y_n)_n $ indépendant et indépendant de $X_0$ alors $(X_n)_n $ est markovien.
De même quelle relations fonctionnelle peut nous permettre de montrer qu'un couple de v.a $(X_t,Y_t)_t $ est un processus de Markov.
J'aimerais des références si possible.
Merci d'avance pour votre aide.
[Même dans le titre Andreï A. Markov (1856-1922) prend toujours une majuscule. AD]
De même quelle relations fonctionnelle peut nous permettre de montrer qu'un couple de v.a $(X_t,Y_t)_t $ est un processus de Markov.
J'aimerais des références si possible.
Merci d'avance pour votre aide.
[Même dans le titre Andreï A. Markov (1856-1922) prend toujours une majuscule. AD]
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