Processus et "crochet" ?
Bonjour
En regardant quelques petites choses sur les martingales, je suis tombé sur un exercice faisant intervenir la notation $<.>$ définie de la manière suivante :
" Pour tout processus $(X_n)_{n \geq 0}$, on pose ${}_0:=0$ et ${}_n := \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[(\Delta X_k)^2 \mid \mathbb{F}_{k-1}]$ pour $k\geq 0$ "
On en fait peu de chose dans l'exercice (notamment montrer que $M_n^2 -<M> _n $ est une martingale locale pour $M$ une martingale vérifiant certaines propriétés) et j'ai l'impression que l'on peut en faire plus de choses.
Est-ce que vous connaissez ces "crochets" ? (en l'absence de meilleur nom) si oui comment se nomment-ils ? Est-ce qu'ils ont des propriétés intéressantes ?
Je vous remercie d'avance.
En regardant quelques petites choses sur les martingales, je suis tombé sur un exercice faisant intervenir la notation $<.>$ définie de la manière suivante :
" Pour tout processus $(X_n)_{n \geq 0}$, on pose ${}_0:=0$ et ${}_n := \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[(\Delta X_k)^2 \mid \mathbb{F}_{k-1}]$ pour $k\geq 0$ "
On en fait peu de chose dans l'exercice (notamment montrer que $M_n^2 -<M> _n $ est une martingale locale pour $M$ une martingale vérifiant certaines propriétés) et j'ai l'impression que l'on peut en faire plus de choses.
Est-ce que vous connaissez ces "crochets" ? (en l'absence de meilleur nom) si oui comment se nomment-ils ? Est-ce qu'ils ont des propriétés intéressantes ?
Je vous remercie d'avance.
Réponses
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Oui c'est ça : https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_variation
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Merci beaucoup marsup. :-)
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Bonjour!
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