Une EDS
Bonjour à tous
J'ai l'EDS, pour $B$ un brownien et $\beta$ quelconque (y compris négatif) $$
X_t = x_0 + \int_0^t (\beta + X_s^2) ds + B_t
$$ et j'aimerais montrer que $X_t$ explose presque sûrement en temps fini.
Et je ne vois vraiment pas comment m'y prendre... Quelqu'un aurait une idée ?
Merci
J'ai l'EDS, pour $B$ un brownien et $\beta$ quelconque (y compris négatif) $$
X_t = x_0 + \int_0^t (\beta + X_s^2) ds + B_t
$$ et j'aimerais montrer que $X_t$ explose presque sûrement en temps fini.
Et je ne vois vraiment pas comment m'y prendre... Quelqu'un aurait une idée ?
Merci
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