Fonction caractéristique
Bonjour à tous,
Réponses
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Soit $\alpha >0$ et $c>0$
Montrer que si $\alpha >2$ alors $\varphi(t) = \exp(-c|t|^{\alpha})$ n'est pas la fonction caractéristique d'une variable aléatoire.
Que dire si $\alpha \le 2$ ? -
Désolé pour l'écriture en plusieurs post, mais j'avais un problème de caractère non reconnu en copiant depuis la feuille de TD :)o.
Alors pour l'exercice j'aimerais bien un coup de main si quelqu'un sait comment faire s'il vous plaît. Perso j'ai essayé de montrer qu'elle n'est pas uniformément continue mais bon.
Merci pour votre aide ! -
Pour le cas $\alpha\geq 2,$ utilise le fait suivant (qui se démontre en utilisant le lemme de Fatou) : $\frac{1}{2}\mathbb{E}[X^{2}]\leq \liminf\limits_{t\rightarrow 0} \frac{1-\mbox{Re}\big( \phi_{X}(t) \big)}{t^{2}}.$
Pour le cas $\alpha\leq2,$ ça m'étonnerait fort que tu n'aies pas d'indications sur ta feuille de TD.
Les variables aléatoires qui ont ce type de fonction caractéristique sont appelées des variables aléatoires $\alpha$-stables (le cas $\alpha=2$ correspond au cas des variables aléatoires gaussiennes). -
Bonjour BobbyJoe
Merci pour votre aide !
Vous allez rigoler mais c'est bien le cas, pas d'indication ! :-D :)o -
Le 4 et le 9 me résistent encore.
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Mais j'ai l'impression que c'est trop dur comme j'ai dit je vais réviser les bases :-D
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Pour la 4, il suffit de choisir pour $\delta_i$ l'entier le plus proche de $\lambda_i$ (formule : $\lfloor \lambda_i+1/2\rfloor$ ; il y a une ambiguïté si $\lambda_i=1/2$ mais alors peu importe). On a alors $|\delta_i-\lambda_i|\le 1/2$ et on majore la distance avec le théorème de Pythagore.
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Cela ne suffit pas Math Coss : http://www.les-mathematiques.net/phorum/read.php?4,2094652,2094808
La borne est $\sqrt d/2$ et non $\sqrt n/2$. -
Ah oui, je n'avais pas fait attention qu'il y avait (sans doute) plus de vecteurs que la dimension. Désolé.
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Si pour $\alpha>2$ la fonction $f(t)=e^{-|t|^{\alpha}}$ etait une fonction caracteristique alors pour $t_k=kt$ on aurait $$g(|t|^{\alpha})=\det[f(t_j-t_k)]_{0\leq j,k\leq 2}\geq 0$$ pour tout $t.$ Mais le calcul montre que $$g(h)=\sum_{n=2}^{\infty}c_nh^n$$ avec pour $C>0$
$$c_2=C(4-2^{\alpha})<0.$$
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Bonjour!
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