Variation totale et temps d’arrêt
Bonjour
Soit $(X_{t})$ un processus stochastique et $[a,b]\subset \mathbb{R}_{+}$
$T_{n}$ une suite croissante des temps d’arrêts tels que :
$$ a\leq T_{n}< T_{n+1} \leq b .
$$ Supposons que les v.a. $X_{T_{n}} $ sont bien définies.
Soit $ V(X)$ la variation totale de processus $(X_{t})$. A-t-on
$$
V(X)\geq \sum_{n\geq 1}|X_{T_{n+1}}-X_{T_{n}}|.
$$ Merci beaucoup.
Soit $(X_{t})$ un processus stochastique et $[a,b]\subset \mathbb{R}_{+}$
$T_{n}$ une suite croissante des temps d’arrêts tels que :
$$ a\leq T_{n}< T_{n+1} \leq b .
$$ Supposons que les v.a. $X_{T_{n}} $ sont bien définies.
Soit $ V(X)$ la variation totale de processus $(X_{t})$. A-t-on
$$
V(X)\geq \sum_{n\geq 1}|X_{T_{n+1}}-X_{T_{n}}|.
$$ Merci beaucoup.
Réponses
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Quelle est la définition de $V(X)$ ?
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La variation sur cet intervalle qui est la borne sup sur toutes les subdivisions de la somme des modules des accroissements.
-
Bon bah avec ça tu devrais pouvoir répondre à ta question non ?
-
Je ne sais pas.
-
Eh bien il faut chercher. Je te mets sur la piste : soit $n$ un entier, est-ce que l'on a
\[
V(X) \geq \sum_{k=1}^n |X_{T_{k+1}}-X_{T_k}| \quad\text{ ?}
\] -
merci Corto,
1. On fait trajectoire par trajectoire, on trouve le résultat demandé p.s.
2. Si on remplace le processus $X$ par la fonction réelle f(t):= E(Xt). les espérances des Xt,
A-t-on le résultat reste correcte ? -
Je ne comprend pas ce que tu me racontes. De plus j'ai l'impression que tu ne réponds pas à la question que j'ai posée.
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Bonjour!
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