Variation totale et temps d’arrêt

Bonjour

Soit $(X_{t})$ un processus stochastique et $[a,b]\subset \mathbb{R}_{+}$
$T_{n}$ une suite croissante des temps d’arrêts tels que :
$$ a\leq T_{n}< T_{n+1} \leq b .

$$ Supposons que les v.a. $X_{T_{n}} $ sont bien définies.
Soit $ V(X)$ la variation totale de processus $(X_{t})$. A-t-on
$$
V(X)\geq \sum_{n\geq 1}|X_{T_{n+1}}-X_{T_{n}}|.

$$ Merci beaucoup.

Réponses

  • Quelle est la définition de $V(X)$ ?
  • La variation sur cet intervalle qui est la borne sup sur toutes les subdivisions de la somme des modules des accroissements.
  • Bon bah avec ça tu devrais pouvoir répondre à ta question non ?
  • Je ne sais pas.
  • Eh bien il faut chercher. Je te mets sur la piste : soit $n$ un entier, est-ce que l'on a
    \[
    V(X) \geq \sum_{k=1}^n |X_{T_{k+1}}-X_{T_k}| \quad\text{ ?}
    \]
  • merci Corto,

    1. On fait trajectoire par trajectoire, on trouve le résultat demandé p.s.

    2. Si on remplace le processus $X$ par la fonction réelle f(t):= E(Xt). les espérances des Xt,

    A-t-on le résultat reste correcte ?
  • Je ne comprend pas ce que tu me racontes. De plus j'ai l'impression que tu ne réponds pas à la question que j'ai posée.
  • @Corto
    1) Pour ta question
    Pour w fixé Il existe s_1<...<s_n : tq T_i(w)=s_i
    Puis considère la variation de trajectoire de ce processus le long de la partition s_1<...<s_n.
    Oui ?
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