L'existence d'une densité
Salut
j'ai une question sur les variables aléatoires.
Soit X un vecteur aléatoire à valeurs dans R^n, et soit f une fonction mesurable de R^n vers R^m
et soit Y le vecteur aléatoire définie par Y=f(X). On suppose que n<m.
Montrer que Y ne peut pas avoir de densité ?
Merci pour toute explication.
j'ai une question sur les variables aléatoires.
Soit X un vecteur aléatoire à valeurs dans R^n, et soit f une fonction mesurable de R^n vers R^m
et soit Y le vecteur aléatoire définie par Y=f(X). On suppose que n<m.
Montrer que Y ne peut pas avoir de densité ?
Merci pour toute explication.
Réponses
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Bonjour,
$p=m$ ? -
Si n>=m, Y peut admettre une densité (par changement de variable si f est C1 diff et X VA à densité ...)
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Si $f$ est seulement supposée mesurable, ça m'a l'air très faux.
Si $U$ est uniforme sur $[0,1]$, on peut construire n'importe quoi comme $\phi(U)$. -
Je ne trouve pas encore aucun contre-exemple ??
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Tu prends $(\varepsilon_n)_{n\geq 1}$ des Bernoulli indépendantes et de moyenne $1/2$. Si
$$X=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varepsilon_n}{2^n}$$ et $(Y_1,Y_2)=f(X)$ défini par $$Y_1=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varepsilon_{2n-1}}{2^n},\qquad Y_2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varepsilon_{2n}}{2^n},$$ alors $X,Y_1,Y_2$ sont uniformes sur $[0,1]$ et $Y_1,Y_2$ sont indépendantes. Tu as ton contre-exemple.
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Bonjour!
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