Loi du chi2
Bonjour
À l'aide de la technique de la fonction muette j'arrive à montrer que la densité du carré d'une gaussienne centrée réduite est $x \mapsto 1/\sqrt{2\pi}\,e^{-x/2}/\sqrt x$.
Donc j'arrive à montrer la formule pour 1 degré de liberté mais je n'arrive pas à la généraliser pour plusieurs degrés de liberté (c'est peut-être complexe avec la technique de la fonction muette). Comment feriez-vous ?
Edit : maintenant que je connais la loi d'une va $Z$ : carrée d'une gaussienne centrée réduite, je me disais que je pourrais généraliser à 2 degrés de liberté en utilisant le changement de variable classique $(u,v) \to (u+v,u-v)$ en réappliquant la technique de la fonction muette (déjà c'est complexe car je me retrouve avec une racine carré de $u+v$ sans savoir comment me débarrasser de $v$).
Puis éventuellement en essayant de généraliser cette formule par récurrence.
À l'aide de la technique de la fonction muette j'arrive à montrer que la densité du carré d'une gaussienne centrée réduite est $x \mapsto 1/\sqrt{2\pi}\,e^{-x/2}/\sqrt x$.
Donc j'arrive à montrer la formule pour 1 degré de liberté mais je n'arrive pas à la généraliser pour plusieurs degrés de liberté (c'est peut-être complexe avec la technique de la fonction muette). Comment feriez-vous ?
Edit : maintenant que je connais la loi d'une va $Z$ : carrée d'une gaussienne centrée réduite, je me disais que je pourrais généraliser à 2 degrés de liberté en utilisant le changement de variable classique $(u,v) \to (u+v,u-v)$ en réappliquant la technique de la fonction muette (déjà c'est complexe car je me retrouve avec une racine carré de $u+v$ sans savoir comment me débarrasser de $v$).
Puis éventuellement en essayant de généraliser cette formule par récurrence.
Réponses
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La plupart des livres le font via la fonction caractéristique, pas sur que ce soit faisable facilement via la méthode muette.
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C'est un cas particulier de la convolution des lois Gamma.
On peut utiliser la f.c., bien sûr, mais ce n'est pas impératif, ça se fait avec des produits de convolution. -
Merci Aléa, du coup je vais regarder ça avec cette piste. A tout hasard n'auriez vous pas un exemple analogue qui me permettrait de mieux comprendre la manière de faire ?
Merci -
Tu peux peut-être pour t'entraîner regarder la loi de la somme de deux, trois, etc... variables indépendantes suivant la loi exponentielle de paramètre un. C'est déjà un exercice formateur.
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Merci Alea je vais regarder ça !
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Bonjour!
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