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Risque non assurable

Envoyé par Zantac 
Risque non assurable
il y a dix années
Bonjour,

J'étudie désormais l'assurance, et j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me donner un exemple de risque non assurable.

Je pense à l'assurance contre une catastrophe détruisant la planète, mais ça fait plutôt sourire comme exemple...

Merci !
ev
Re: Risque non assurable
il y a dix années
avatar
Bonjour Zantac.

Le krach de la boîte d'assurance ?

e.v.
Nicolas_
Re: Risque non assurable
il y a dix années
@ev : le krach de la boite d'assurance est assuré par l'Etat (sous condition bien sur)

Prends un contract d'assurance classique et on voit généralement une liste de trucs non couverts : suicide, guerre civile, guerre, frappe nucléaire...
Re: Risque non assurable
il y a dix années
@ ev : Dire qu'un assuré s'assure contre le krach de la compagnie d'assurance chez laquelle il a souscrit un contrat me semble plus un jeu de logique qu'autre chose, non :) ?

@ Nicolas_ : Qu'entends-tu par "le krach de la compagnie d'assurance est assuré par l'Etat" ? En fait, l'Etat n'assure rien, ce qui peut se passer c'est un transfert de portefeuille supervisé par l'Etat (par l'ACAM plus précisément). Mais l'Etat ne joue en aucun cas le rôle d'assureur.

Pour ce dont tu fais mention dans la suite, il s'agit de risques qui ne sont pas assurés dans la pratique. Je cherche des risques qui ne soient théoriquement pas assurables, car le risque qui leur est associé serait infini. La catastrophe nucléaire pourrait entrer dans ce genre d'événements.
ev
Re: Risque non assurable
il y a dix années
avatar
Nicolas.

La plupart des assurances sont elles-mêmes assurées (à la Lloyd par exemple). La Lloyd s'assure sur les fonds propres de ses actionnaires/propiétaires.

Zantac : Je suggère le dérèglement climatique...

e.v.
Re: Risque non assurable
il y a dix années
En fait les assureurs sont réassurés pour être plus précis, par la Lloyd's par exemple.

Toutefois, la réassurance dont tu parles ne couvre pas le risque de faillite de la compagnie, même si de fait elle le diminue :) Les dérèglements climatiques sont un des facteurs de l'explosion de la réassurance, aussi je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils soient inassurables.
ev
Re: Risque non assurable
il y a dix années
avatar
Merci pour ces précisions.

Un cas connu de risque assurable mais pas assuré est l'effondrement du pont de la passe de Tacoma.

e.v.
Re: Risque non assurable
il y a dix années
avatar
Bonsoir Zantac.

En fait, le risque de coût infini ne peut être qu'un jeu de mathématicien. Dans la pratique, on peut assurer n'importe quoi, avec des coûts de primes éventuellement exorbitants et des primes limitées (Elles le sont de toute façon, la valeur totale du monde est finie).
par contre, il existe des produits assurés non remplaçables. Comment assurer vraiment la Joconde ? Donc on assure contre les risques jusqu'à un certain point.

Cordialement
Re: Risque non assurable
il y a dix années
J'ai un exemple qui me semble intéressant. On considère un risque dont la densité est de type Cauchy :
$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Dans ce cas, quelle prime (pure) proposer pour l'assurer ? :)

Certes, il faudrait maintenant trouver un sinistre dont la loi de coût est de ce type...
Re: Risque non assurable
il y a dix années
$x$ est positif ou nul bien sûr puisqu'on modélise le coût d'un sinistre.
Re: Risque non assurable
il y a dix années
Salut Zantac,

Voici le top du non assurable:
En 1998 j'ai acheté un pc portable Gateway (un peu comme Dell mais
cette boite n'existe plus en Europe aujourd'hui), et sur leur site internet
il y avait les clauses de garanties du pc.
Comme beaucoup d'appareils electromenager la garantie ne fonctionne pas
en cas de destruction par la foudre, par les conséquences d'emeutes ou
de la desintegration de l'atome (jusque la tres classique comme clause), mais un
peu plus loin on trouvait "... par les conséquences résultant de faits de Dieu." ....

Si si, véridique !!!!

winking smiley


eric
AD
Re: Risque non assurable
il y a dix années
avatar
Bonsoir

Le risque de perdre au loto.

Alain
PS : Ce n'est pas un risque, c'est quasiment une certitude :D
ev
Re: Risque non assurable
il y a dix années
avatar
Eric,

Act of God = catastrophe naturelle. Ton contrat était rédigé en français ? Si oui ça sent la traduction à la babasse.

amicalement,

e.v.
Re: Risque non assurable
il y a dix années
Oui c'etait en francais effectivement. Sur le coup ca m'a fait bien rire. Je ne connaissait pas
cette expression en anglais, donc effectivement je pense que la traduction a été faite
un peu vite... . Comme on dit je me coucherai moins bete ce soir!!


a+

eric
Re: Risque non assurable
il y a dix années
avatar
Bonjour,

inassurables théoriquement ou pratiquement?

Théoriquement : c'est trop abstrait pour moi :)

Pratiquement : explosion d'une centrale nucléaire : aucune compagnie n'assure ce type de risque dans le monde.

A+
Re: Risque non assurable
il y a dix années
avatar
Bonjour,

distinction juridique plutôt qu'actuarielle, les contraventions pour excès de vitesse par exemple sont non assurables.

S

Edit : cette réponse est destinée à me la péter, pas la peine de trop rebondir dessus.



Edité 1 fois. La dernière correction date de il y a dix années et a été effectuée par samok.
b0uh
Re: Risque non assurable
il y a neuf années
Bonjour,
Je viens participer à ce forum même si c'est un peu tard. Dans la théorie, tous les risques sont assurables.
Dans la pratique, les risques non assurables sont tous ceux pour lesquels on ne peut pas estimer la prime : il s'agit par exemple d'assurer contre des changements de niveau de volatilité, ou s'assurer contre un risque qui n'existe pas encore : assurance contre le risque de cancer du aux ondes des portables ou wifi.
Re: Risque non assurable
il y a neuf années
Citation

Dans la théorie, tous les risques sont assurables.
Dans quelle théorie ? Dans celle des assureurs inconscients ?
Plus sérieusement, il n'y a aucune raison pour qu'un risque quelconque soit modélisable, pour qu'il puisse y avoir une règle de probabilité de sa survenue. Ou de son coût.

Cordialement.
bégué
Re: Risque non assurable
il y a huit années
exemples de risques non assurables:
- La faute intentionnelle et non excusable de l'assuré
- L e suicide volontaire intervenu dans un délai de 2 ans aprés la souscription...
Re: Risque non assurable
il y a huit années
Bonjour,

En réalité, le suicide est couvert après la première année, où il est effectivement exclu.

Article L. 132-7 du code des assurances :

L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.



Toutefois, il ne s'agit pas d'impossibilité mathématique à assurer le suicide, mais de problématiques d'anti-sélection.

++

Zantac



Edité 1 fois. La dernière correction date de il y a huit années et a été effectuée par Zantac.
Re: Risque non assurable
il y a huit années
avatar
[humour grinçant]
En fait, on a trouvé un truc pour pouvoir assurer n'importe quoi: ça s'appelle la titrisation et c'est trop cool.
[/humour grinçant]
FR_k
Re: Risque non assurable
il y a sept années
Comment calculer une prime pour les nouveaux risques qui sont considérés comme inassurables?
Re: Risque non assurable
il y a sept années
Re: Risque non assurable
il y a sept années
Bonjour,

Eh bien comme souvent en assurance, on avance en tâtonnant... Parfois, certaines études scientifiques peuvent aider, mais globalement, quand on est précurseur, il faut reconnaître son impuissance !

++

Denis
ev
Re: Risque non assurable
il y a sept années
avatar
Bonsoir Zantac.

Entre temps, il y a eu Fukushima. Tu sais si ça avance les dossiers d'indemnisation ?

amicalement,

e.v.
afk
Re: Risque non assurable
il y a sept années
Citation

Le krach de la boîte d'assurance?

Citation

En fait, le risque de coût infini ne peut être qu'un jeu de mathématicien.

L'exemple n'est pas si théorique que ca. Il y a quelques mois 100 milliards de dette grecque ont été effacés. D'après ce que j'ai compris, l'un des problèmes était qu'il y a des milliards de CDS sur le marché qui sont essentiellement des assurances contre le défaut de la Grèce. Si la Grèce faisait défaut les CDS devaient être payés par des banques qui sont déjà fragiles et cela aurait entrainé un nouvel effondrement du système bancaire mondial. Comment a-t-on résolu le problème? Il a été décidé que le défaut de la Grèce sur 100 milliards de sa dette n'était pas un défaut! On a appelé ça un "voluntary haircut" et décrété que les CDS ne se déclenchaient pas. De fait, il est impossible de s'assurer contre le risque de défaut de certains pays.

PS: Une citation d'un banquier de Citigroup sur ce "voluntary haircut" qui n'est pas un défaut:

...It would pass the ‘duck test’: “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.” Specifically, such an event could be characterised as ‘voluntary’ only in the army sense of the word voluntary (“I need three volunteers: you, you and you!”). Were someone to hold a gun to my head I might ‘voluntarily’ hand over my wallet, but in a court of law this event would probably not be determined to be a voluntary gift, but armed robbery instead.



Edité 3 fois. La dernière correction date de il y a sept années et a été effectuée par afk.
Re: Risque non assurable
il y a sept années
Bonjour,

En économie on fait la distinction entre marchés complets et incomplets. Les marchés complets sont ceux pour lesquels il existe un contrat d'assurance pour tous les risques. Un marché incomplet est un marché dans lequel certains risques ne sont pas assurables.

En pratique, les marchés sont incomplets. Mais ils peuvent aussi l'être en théorie. C'est le cas lorsqu'il y a de l'asymétrie d'information, c'est-à-dire que l'assuré et l'assureur ne possèdent pas la même information.
Imagine qu'un individu exerce une activité risquée qui lui rapporte un revenu aléatoire. L'assurance comble le revenu de l'assuré lorsque celui-ci descend en dessous d'un certain niveau.
Problème : l'assureur n'observe pas le revenu de l'assuré, c'est l'assuré qui déclare son revenu.

Dans ce cas, l'assuré va toujours déclarer que son revenu est faible pour toucher la compensation de l'assurance. L'assurance anticipe cela et baisse le niveau de sa compensation jusqu'au point où l'assuré ne souhaite plus s'assurer. Il n'y a donc plus de marché. Si l'information était observable par les deux parties, alors le risque serait assurable, mais l'asymétrie d'information rend le risque non assurable.
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