Salut,
Où sont les intégrales stochastiques ? Allons plus loin : j'affirme que si $(X_1,...,X_n)$ est un processus gaussien à trajectoires mesurables et si $f_1,...,f_n$ sont des fonctions mesurables déterministes telles que les intégrales ont un sens, alors le processus $(\int_0^{\cdot} f_1(s) X_1(s) \, ds, ...,\int_0^{\cdot} f_n(s) X_n(s) \, ds)$ est encore gaussien, et mieux : le processus $2n$-dimensionnel $(X_1,...,X_n,\int_0^{\cdot} f_1(s) X_1(s) \, ds,...,\int_0^{\cdot} f_n(s) X_n(s) \, ds)$ est gaussien. Avec ça tu peux itérer autant que tu veux, et considérer également des intégrales stochastiques (de Wiener) en faisant un petit coup d'IPP. Tu peux même remplacer les $f_i(s) \, ds$ par des mesures de Radon $d\mu_i(s)$.