Nyx écrivait:
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> il est souhaitable que nos deux processus $V_T^{\nu}$ et
> $V_T^{\nu+\varepsilon}$ soient bien corrélées pour
> que le résultat (l'écart entre les deux résultats)
> ne soient pas trop entaché de bruits dûs aux
> simulations...
en quoi le fait que cela ne soit pas une methode de rejet t'aidera a faire des choses correlees ? (et sinon on connait tres bien que pour methode du rejet, le nombre necessaire de rejets suit une loi geometrique -> on peut analyser la complexiter de l'algo assez facilement)
Sinon, puisque tu parlais de methode approcher, pourquoi ne pas simuler approximativement tes trajectoires (simple methode d'Euler), pour differentes valeurs de $\nu$, mais en utilisant les memes increments gaussiens? Cela te donnera des resultats tres raisonnables: cela sera assez lent, te donnera une methode non exacte (mais la methode a laquelle tu fais allusion est aussi approchee puisque tu "moyennise" $g$ par Monte Carlo), mais les valeurs seront tres correlees donc te donnera de bons resultats pour etudier $g(V_T^{\nu+\epsilon})-g(V_T^{\nu})$
ps: tu peux aussi jeter un coup d'oeil a cette discussion: [
www.wilmott.com]
