Pensez à lire la Charte avant de poster !

$\newcommand{\K}{\mathbf K}$


Les-Mathematiques.net - Cours de mathématiques supérieures
 Les-Mathematiques.net - Cours de mathématiques universitaires - Forum - Cours à télécharger

A lire
Deug/Prépa
Licence
Agrégation
A télécharger
Télécharger
109 personne(s) sur le site en ce moment
E. Cartan
A lire
Articles
Math/Infos
Récréation
A télécharger
Télécharger
Théorème de Cantor-Bernstein
Théo. Sylow
Théo. Ascoli
Théo. Baire
Loi forte grd nbre
Nains magiques
 
 
 
 
 

rescaling de chaine de Markov

Envoyé par MCMC 
MCMC
rescaling de chaine de Markov
il y a onze années
Bonjour,

Je souhaiterai savoir ce qu'il se passe lorsque je rescale un processus de vie et de mort (le chaine de Markov à temps continu). Pour être plus précis si je prends une chaîne de vie et de mort sur $\epsilon$Z et que je fais $t \rightarrow 0$ et $\epsilon \rightarrow 0$ avec $\sqrt{t}/\epsilon =1$, quel sera le processus limite?

Et comment faut-il faire pour manier ces rescaling de processus de Markov en temps continu correctement?

Merci de votre réponse.
Re: rescaling de chaine de Markov
il y a onze années
avatar
Il arrive que lorsque les intensités de saut sont raisonnables (quand la chaîne est biaisée vers zéro) alors ça tende vers un mouvement brownien avec dérive vers zéro, réfléchi en zéro. Mais je ne me souviens plus des hypothèses exactes.

J'ai vu ça dans le (très bon) bouquin de Philippe Robert "Réseaux et files d'attente: méthodes probabilistes"
MCMC
Re: rescaling de chaine de Markov
il y a onze années
Je suis d'accord avec toi. Intuitivement le résultat sera un brownien drifté mais je ne sais pas comment le prouver ni comment m'y prendre. Merci pour la référence.
Re: rescaling de chaine de Markov
il y a onze années
tu peux regarder le chapitre "diffusion approximation of Markov chain" du cours de Kurtz
[attachment 13281 stoastic_analysis_KURTZ.pdf]
Pièces jointes:
ouvrir | télécharger - stoastic_analysis_KURTZ.pdf (695.2 KB)
MCMC
Re: rescaling de chaine de Markov
il y a onze années
Ok. Merci alekk
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.

Cliquer ici pour vous connecter

Liste des forums - Statistiques du forum

Total
Discussions: 142 510, Messages: 1 402 343, Utilisateurs: 26 208.
Notre dernier utilisateur inscrit Kaleistique.


Ce forum
Discussions: 8 608, Messages: 64 455.

 

 
©Emmanuel Vieillard Baron 01-01-2001
Adresse Mail:

Inscription
Désinscription

Actuellement 16057 abonnés
Qu'est-ce que c'est ?
Taper le mot à rechercher

Mode d'emploi
En vrac

Faites connaître Les-Mathematiques.net à un ami
Curiosités
Participer
Latex et autres....
Collaborateurs
Forum

Nous contacter

Le vote Linux

WWW IMS
Cut the knot
Mac Tutor History...
Number, constant,...
Plouffe's inverter
The Prime page