rescaling de chaine de Markov

Bonjour,

Je souhaiterai savoir ce qu'il se passe lorsque je rescale un processus de vie et de mort (le chaine de Markov à temps continu). Pour être plus précis si je prends une chaîne de vie et de mort sur $\epsilon$Z et que je fais $t \rightarrow 0$ et $\epsilon \rightarrow 0$ avec $\sqrt{t}/\epsilon =1$, quel sera le processus limite?

Et comment faut-il faire pour manier ces rescaling de processus de Markov en temps continu correctement?

Merci de votre réponse.

Réponses

  • Il arrive que lorsque les intensités de saut sont raisonnables (quand la chaîne est biaisée vers zéro) alors ça tende vers un mouvement brownien avec dérive vers zéro, réfléchi en zéro. Mais je ne me souviens plus des hypothèses exactes.

    J'ai vu ça dans le (très bon) bouquin de Philippe Robert "Réseaux et files d'attente: méthodes probabilistes"
  • Je suis d'accord avec toi. Intuitivement le résultat sera un brownien drifté mais je ne sais pas comment le prouver ni comment m'y prendre. Merci pour la référence.
  • tu peux regarder le chapitre "diffusion approximation of Markov chain" du cours de Kurtz
  • Ok. Merci alekk
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