Loi de X_(k)
Bonjour à tous,
J'essaie de déterminer la loi de $X_{(k)}$ lorsque l'on considère $X_1, \dots ,X_n$ des variables iid et où $X_{(k)}$ désigne la $k$-ième statistique d'ordre. (On supposera pour cela que la loi est diffuse)
J'ai montré que $F_{(X_{(k)}} (t) = n! P((X_1,\dots X_n) \in A)$ où $A = {(x_1,\dots,x_n) \in \R^n, \ x_1 < \dots < x_n,\ x_k \leq t}$
Et j'essaie de calculer cette dernière quantité en fonction de $F$ la fonction de répartition de $X_1$.
Cela m'amène à calculer $$\int (1-F(t)) 1_{t > x} d\mu(t)$$ où $\mu$ est la loi de $X$.
Et là je bloque.
Un coup de main ?
J'essaie de déterminer la loi de $X_{(k)}$ lorsque l'on considère $X_1, \dots ,X_n$ des variables iid et où $X_{(k)}$ désigne la $k$-ième statistique d'ordre. (On supposera pour cela que la loi est diffuse)
J'ai montré que $F_{(X_{(k)}} (t) = n! P((X_1,\dots X_n) \in A)$ où $A = {(x_1,\dots,x_n) \in \R^n, \ x_1 < \dots < x_n,\ x_k \leq t}$
Et j'essaie de calculer cette dernière quantité en fonction de $F$ la fonction de répartition de $X_1$.
Cela m'amène à calculer $$\int (1-F(t)) 1_{t > x} d\mu(t)$$ où $\mu$ est la loi de $X$.
Et là je bloque.
Un coup de main ?
Réponses
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Va sur wiki tu auras le résultats c'est basé sur de la combinatoire (recherche wiki order statistic)
pas très amusant comme calcul -
suppose que $X$ ait une densite $f(x) dx$. Vois-tu pourquoi il est tres intuitif que la statistique d'ordre admette une densite egale a \[ F(x_1, \ldots, \x_n) = n! f(x_1) \ldots f(x_n)\]
-
Salut,
Ton intégrale est Fubinisable mais je ne vois pas trop où ça peut mener, ni comment tu as été conduit à la considérer. On peut aussi introduire $S_n(t)=\sum_{k=1}^n 1_{X_k \leq t}$, identifier la loi de $S_n$ et remarquer que $\{X_{(k)} \leq t\} = \{S_n(t) \geq k\}$...
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Bonjour!
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