Série temporelle : stationnarité et AR/MA

Bonjour,

J'ai deux questions.

Après avoir supprimé la tendance d'une série temporelle et avoir affiché le plot sous R, je cherche à comprendre et à répondre à la question suivante :

Based on the graph of the resulting process, discuss whether it is likely to be a stationary processes. Explain the reasonning.

Je pense que outre les variations presque "constantes", l'"écart" est si petit entre T et T-1 que la série est stationnaire ?

Merci.

Il existe un autre moyen : le test de Dickey-Fuller augmenté mais cela ne répond pas à la question.

2nde question :

Draw the sample (partial) autocorrelation functions (acf and pacf) and discuss whether you can propose some AR or MA model to fit your own data.

D'après ACP, on suggère MA(2) mais j'hésite avec MA(10)...
Et je pense qu'on ne peut retenir que la formule du modèle MA car PACF ne nous aide guère pour AR... Merci.

Encore merci.