Matrice de transition et les variables macro

karima rima · July 2018

Bonjour,
étudiante en stage, au sein de la direction des risques dans une banque, je souhaite étudier le lien statistique entre une variable X (ex , PIB ou bien le taux de chômage, .) et une matrice de variables (ex 3x3, contenant les taux de défauts par classe de risque )
Pour ce faire j'ai pu récupérer un historique d'observations de la variable X et un autre historique d'observations de la matrice.
Y a-t-il une théorie qui pourrait établir le lien entre X et ce genre de matrice ?

Cordialement. 78338

MrKorera · July 2018

Bonjour,
Est ce que tu peux expliquer comment est calculée ta matrice.
Car ta variable cible est une série temporelle (trimestrielle) donc je pense qu'il y a moyen de trouver une approche statistique ou sinon un modèle probabiliste permettant d'expliquer Y en fonction des autres variables.
Cordialement KORERA!

karima rima · July 2018

Il s'agit juste des observations de passage d'un trimestre à un autre entre les classes ;
les classes A,B,C, ... en vertical correspondent au trimestre T et les classe A,B,C, ... en horizontal correspondent au T.+1.

Merci beaucoup pour votre aide je suis vraiment bloquée sur ce point là. Je n'ai pas trouvé les documentations et mon stage arrive bientôt à sa fin dans qlq quelques semaines.

Cordialement KARIMA.

Matrice de transition et les variables macro

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Bonjour!

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