Simulation Monte Carlo Finance Woodward

Bonjour,
dans mon bouquin de méthode quantitative il y a un exemple qui illustre la simulation de Monte Carlo. Donc je vous explique des chercheurs ont proposé une méthode pour déterminer si un ou des marchés financiers seront haussiers ou baissiers. Dans l'exemple ils prennent le marché canadien qui à une moyenne de retour sur investissement de 12.95% et un écart-type de 18,30% ainsi Rm=0.1830Zt+0.1295 Zt suivant la loi normale t=1,2,..,10000. On compare ce résultat à une autre simulation qui est celle du retour sur investissement des obligations américaines jugées sans risques. Donc on a Rm et Ro. Si Rm-Ro>0 le marché sera haussier et inversement. Le problème est le suivant, un analyste a 60% de chance d'avoir une prédiction juste pour les marchés haussier et 80% pour les marchés baissiers (si il prédit marché haussier il a 60 % de chance de dire vrai). Dans l'exemple si la simulation nous donne marché haussier, on compare 0.6 avec un nombre au hasard entre 0 et 1 et si ce nombre est inférieur à 0.6 on prétend que sa prédiction est juste et inversement. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi comparé ça à un nombre aléatoire ?

Merci d'avance et j'espère avoir été compris.