Test de comparaison de 2 covariances

Bonjour,

J'ai appliqué le test M de Box pour comparer 2 matrices de covariance et je souhaiterais maintenant comparer un à un les éléments extra-diagonaux, c'est à dire les covariances. Malgré mes recherches je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question :

Existe-t-il un test statistique capable de comparer 2 covariances, comme le test de Fisher compare 2 variances.

Je ne suis pas sûr qu'une covariance suive une loi de probabilité particulière et si c'est le cas il n'existerait pas de test. Bref si quelqu'un pouvait me mettre sur une piste.

Merci !