Variance et classification

La moyenne dans chaque classe, puis la somme des moyennes.

Bonsoir Gerrard, je n’ai effectivement pas donné l’ensseble
Des détails.
Je m’explique: j’ai 400 zones de risques dans mon portefeuille Chaque zone possède une prime pure ( esperence de la charge sinistre de la zone). Je veux à présent calibrer une distribution de probabilités de la prime pure globale du portefeuille. Supposons que cette dernière suit une loi Normal de paramètre mu qui est la
Somme de toutes les espérances de charge ( Par linéarité de l’esperence ) mais je bute sur l’estimation de la variance car j’ai des zones Qui sont dépendantes entre elles.Donc je me suis si je fais une CAH des zones de risque afin de constituer des paquets homogènes. Ainsi je calcule la variance de chaque paquet puis je somme les variances. Mais rien ne dit que j’ai une indépendance entre les paquets, d’ailleurs je peux mm pas calculer la corrélation entre les paquets car je
N’ai pas le mm effectifs dans chaque paquet.
Je ne sais’pas si tu vois ce que je veux faire ?