Convergence presque sûre, erreur ?
dans Statistiques
Bonjour
N'y a-t-il pas une erreur dans cet exercice sur la convergence presque sûre ? J'ai l'impression que l' auteur prouve une convergence en proba ici...
N'y a-t-il pas une erreur dans cet exercice sur la convergence presque sûre ? J'ai l'impression que l' auteur prouve une convergence en proba ici...
Réponses
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Oui, l'exo ne semble pas fini il faudrait voir ce qui suit. Mais dans ce cas c'est assez facile d'en déduire la convergence p.s. car on a
1) $X_{(n)}$ converge en proba vers 1
2) pour tout $\omega$ la suite $X_{(n)}(\omega)$ est croissante majorée donc elle converge vers une v.a. $X_\infty (\omega)$.
On déduit de 2) + 3) que $X_\infty (\omega)=1$. -
A noter que $\mathbb P(|1-X_{(n)}|) < \epsilon$ ne veut rien dire, quel est donc l'événement $|1-X_{(n)}|$ ?
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En fait pour moi ce n'est même pas une convergence en probabilité, l'auteur semble déconner...
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Plutôt que suivre la démo de l'auteur, comment feriez vous pour prouver que $X_{(n)}$ converge ne proba et presque surement vers 1 ?
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Ah oui effectivement en googlant le bout de texte je suis tombé sur la page d'après, c'est pas fameux-fameux son exemple.
Pour ta dernière question j'ai répondu dans mon 1er message. -
@Skyffer, oui j'ai l'impression qu'il y a des fautes de frappes en plus:
Je penses que l'auteur voulait écrire comme $X_{(n)}$ est plus petit que la va constante égale à 1 on a que $P(|1-X_{(n)}|\leq\varepsilon)=P(1-X_{(n)} \leq\varepsilon)=P(X_{(n)}>1-\varepsilon)=1-F_{X_{(n)}} (1-\varepsilon)=1-(1-\varepsilon)^n \to 1$ -
Dans le bouquin de Appel, ils donnent deux formulations (conditions suffisantes) pratiques de la convergence presque sûre en se servant du lemme de Borel Cantelli, notamment que si $\sum P(|X_n-X|)>\varepsilon)$ converge pour tout epsilon alors on obtient la convergence presque sûre.
Or la série $\sum a^k$ étant convergente lorsque $a<1$ on obtient le résultat escompté !
( $\sum P(|1-X_{(n)}| > \varepsilon) = \sum (1 - \varepsilon)^k$ ) -
Re, N'y a-t-il pas une autre erreur dans cet exemple ? Ne faut-il pas supposer que p=1/2 ??
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