Un estimateur de la variance asymptotique
dans Statistiques
Bonsoir
J'ai mes partiels aujourd'hui et en relisant mes cours je tombe sur une notion que je ne connais pas. On me demande un estimateur de la variance asymptotique de Tn qui est lui-même un estimateur du paramètre = 1/(1+Xbarre) d'une loi géométrique (obtenue grâce au maximum de vraisemblance).
La variance asymptotique est celle d'une loi normale de même variance. Du coup simplement la réponse c'est m estimateur classique de la variance ? 1/(n-1) ... ?
Voilà c'est un peu flou pour moi et je trouve la réponse nulle part.
Merci d'avance.
J'ai mes partiels aujourd'hui et en relisant mes cours je tombe sur une notion que je ne connais pas. On me demande un estimateur de la variance asymptotique de Tn qui est lui-même un estimateur du paramètre = 1/(1+Xbarre) d'une loi géométrique (obtenue grâce au maximum de vraisemblance).
La variance asymptotique est celle d'une loi normale de même variance. Du coup simplement la réponse c'est m estimateur classique de la variance ? 1/(n-1) ... ?
Voilà c'est un peu flou pour moi et je trouve la réponse nulle part.
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