prévision de volatilité avec Garch(1,1) sur R
dans Statistiques
Bonjour tout le monde,
J'ai quelques soucis alors que je sors a peine de la théorie sur les Garch. De plus, je ne suis pas encore très à l'aise sur R
J'essaie de "forecaster" la volatilité du S&P 500, voilà comment je procède :
- J'ai les closes du S&P500 sur la période août 2004 - août 2010
- Je calcule les log returns
- Dans R, je construis un tableau avec les log returns
- Dans R, j'utilise la fonction garch pour calculer les paramètres de mon Garch(1,1): GarchSPX = garch(R) ou R est le tableau des log returns
- Je forecaste en utilisant la fonction predict: predict(GarchSPX)
J'obtiens alors la variance. En utilisant la racine je m'attends donc à obtenir la volatilité, mais les résultats ne sont pas bons.
Quelqu'un saurait-il me dire ou je me trompe ?
Merci d'avance.
[Le "Franglais" est-il indispensable ? J'ai traduis le titre, ne peux-tu en faire autant avec ton message ? AD]
J'ai quelques soucis alors que je sors a peine de la théorie sur les Garch. De plus, je ne suis pas encore très à l'aise sur R
J'essaie de "forecaster" la volatilité du S&P 500, voilà comment je procède :
- J'ai les closes du S&P500 sur la période août 2004 - août 2010
- Je calcule les log returns
- Dans R, je construis un tableau avec les log returns
- Dans R, j'utilise la fonction garch pour calculer les paramètres de mon Garch(1,1): GarchSPX = garch(R) ou R est le tableau des log returns
- Je forecaste en utilisant la fonction predict: predict(GarchSPX)
J'obtiens alors la variance. En utilisant la racine je m'attends donc à obtenir la volatilité, mais les résultats ne sont pas bons.
Quelqu'un saurait-il me dire ou je me trompe ?
Merci d'avance.
[Le "Franglais" est-il indispensable ? J'ai traduis le titre, ne peux-tu en faire autant avec ton message ? AD]
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Réponses
Il manque dans tes données le groupe sanguin du capitaine.
Je suis sur ce forum depuis au moins 3 ans et c'est la première fois que j'en lis un de ce genre.
Qu'en penses-tu Gérard ? C'est un canular ou quoi ?
J'ai Minitab, Dagnélie, Saporta, Calot, Grais,... et je n'y trouve pas tes expressions Sur ce forum on parle français et on se tutoie.
Cordialement
Koniev
Alors les amis du forum, Loulou ne vous inspire pas ?
Cordialement
Koniev