prévision de volatilité avec Garch(1,1) sur R

Bonjour tout le monde,

J'ai quelques soucis alors que je sors a peine de la théorie sur les Garch. De plus, je ne suis pas encore très à l'aise sur R

J'essaie de "forecaster" la volatilité du S&P 500, voilà comment je procède :

- J'ai les closes du S&P500 sur la période août 2004 - août 2010
- Je calcule les log returns
- Dans R, je construis un tableau avec les log returns
- Dans R, j'utilise la fonction garch pour calculer les paramètres de mon Garch(1,1): GarchSPX = garch(R) ou R est le tableau des log returns
- Je forecaste en utilisant la fonction predict: predict(GarchSPX)

J'obtiens alors la variance. En utilisant la racine je m'attends donc à obtenir la volatilité, mais les résultats ne sont pas bons.
Quelqu'un saurait-il me dire ou je me trompe ?

Merci d'avance.

[Le "Franglais" est-il indispensable ? J'ai traduis le titre, ne peux-tu en faire autant avec ton message ? AD]