Choix de la loi a priori
Bonjour à tous, j'ai une question ce qui concerne l'estimation Bayesienne.
Je veux estimer le paramètre d'un modèle auto-régressif d'ordre un, si je suppose que la loi a priori de ce paramètre est non informative par exemple suit la loi uniforme. La question es ce que je dois prendre ce paramètre dans R (l'ensemble des nombres réels )? ou bien es ce que je peux supposer qu ce paramètre est dans ]-1,+1[?
Merci d'avance.
Je veux estimer le paramètre d'un modèle auto-régressif d'ordre un, si je suppose que la loi a priori de ce paramètre est non informative par exemple suit la loi uniforme. La question es ce que je dois prendre ce paramètre dans R (l'ensemble des nombres réels )? ou bien es ce que je peux supposer qu ce paramètre est dans ]-1,+1[?
Merci d'avance.
Réponses
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Une loi uniforme sur $\R$ c'est compliqué. Une loi uniforme c'est loin d'être non informatif,ça borne le paramètre. Sans plus de précision il n'y a évidemment aucune raison de restreindre ton paramètre dans $]-1,1[$.
Une autre façon de faire c'est plutôt de prendre une loi gaussienne ou uniforme dont tu feras tendre la variance à l'infini.
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Bonjour!
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