Optimisation quadratique

Bonjour
Je travaille sur une optimisation de type Markowitz, et je cherche à résoudre le programme suivant : $$
\max \{ xr \} \\
x^T \Sigma x < v

$$ J'utilise la librairie CGAL qui permet de résoudre des programmes quadratiques de type : $$
(QP) \min \{ x^T D x + c_T x + c_0 \} \\
Ax > b, \\
l < x < u
$$ Je pense qu'il doit être possible de transformer mon programme mais je ne sais pas comment aborder le problème.
Merci pour votre aide.
Jonathan