Fonction intégrable et limite
Bonjour,
Je m'intéresse à l'exercice suivant : $f$ désigne une fonction définie et continue sur $[1, +\infty[$, telle que $f^2$ est intégrable sur $[1, +\infty[$. Je souhaite montrer que :
$$ \lim \limits_{x \to +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{1}^{x} f(t) \; dt = 0. $$
Pour cela, je commence par remarquer que :
$$ \left| \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{1}^{x} f(t) \; dt \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{1}^{x} \left| f(t) \right| \; dt. $$
De plus, comme la fonction $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}^+$, l'inégalité de Jensen donne:
$$ \left( \int_{1}^{x} \left| f(t) \right| \; dt \right)^2 \leq \int_{1}^{x} f^{2}(t) \; dt. $$
Donc :
$$ \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{1}^{x} \left| f(t) \right| \; dt \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \left( \int_{1}^{x} f^{2}(t) \; dt \right)^{1/2}. \tag{$\star$} $$
Or,
$$ \lim \limits_{x \to +\infty} \int_{1}^{x} f^{2}(t) \; dt $$
existe et est finie puisque $f^2$ est intégrable sur $[1,+\infty[$. Donc le membre de droite dans $(\star)$ tend bien vers $0$.
Est-ce que cela conviendrait ? Sinon, y aurait-il un autre raisonnement possible en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz ?
Je vous remercie.
Je m'intéresse à l'exercice suivant : $f$ désigne une fonction définie et continue sur $[1, +\infty[$, telle que $f^2$ est intégrable sur $[1, +\infty[$. Je souhaite montrer que :
$$ \lim \limits_{x \to +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{1}^{x} f(t) \; dt = 0. $$
Pour cela, je commence par remarquer que :
$$ \left| \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{1}^{x} f(t) \; dt \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{1}^{x} \left| f(t) \right| \; dt. $$
De plus, comme la fonction $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}^+$, l'inégalité de Jensen donne:
$$ \left( \int_{1}^{x} \left| f(t) \right| \; dt \right)^2 \leq \int_{1}^{x} f^{2}(t) \; dt. $$
Donc :
$$ \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{1}^{x} \left| f(t) \right| \; dt \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \left( \int_{1}^{x} f^{2}(t) \; dt \right)^{1/2}. \tag{$\star$} $$
Or,
$$ \lim \limits_{x \to +\infty} \int_{1}^{x} f^{2}(t) \; dt $$
existe et est finie puisque $f^2$ est intégrable sur $[1,+\infty[$. Donc le membre de droite dans $(\star)$ tend bien vers $0$.
Est-ce que cela conviendrait ? Sinon, y aurait-il un autre raisonnement possible en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz ?
Je vous remercie.
Réponses
-
L'inégalité de Jensen ne dit pas ça : elle s'applique à l'espérance d'une variable aléatoire.
Je te conseille d'écrire ton intégrale de gauche comme $\alpha E[f(U)]$, pour $U$ uniforme sur $[0;x]$. -
jibounet a écrit:De plus, comme la fonction $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}^+$, l'inégalité de Jensen donne:
$$ \left( \int_{1}^{x} \left| f(t) \right| \; dt \right)^2 \leq \int_{1}^{x} f^{2}(t) \; dt. $$
Penses-tu vraiment que :
\[\left( \int_1^{10} t^2\,dt \right)^2 \leqslant \int_1^{10} (t^2)^2\,dt\ ?\] -
L’inégalité de Jensen ne marche que pour une intégrale sur un intervalle de longueur $1$.
-
L'inégalité de Jensen donne une comparaison entre
$
\Big(\frac{1}{x} \cdot \int_{0}^{x} f(t) dt\Big)^2
$ (carré de l'espérance)
et
$
\frac{1}{x} \cdot \int_{0}^{x} \big(f(t)\big)^2 dt
$. (espérance du carré)
Ah, mais il m'a échappé que tes intégrales commencent à 1. Tant pis, il faut adapter un petit bidule. -
Il faut découper un peu les intégrales pour exploiter que $f$ est de carré intégrable.
Soit $\lambda>1.$ On a par l'inégalité de Cauchy-Schwarz $$\forall x\geq \lambda,\mbox{ } \int_{\lambda}^{x}\vert f(t) \vert dt \leq \sqrt{x} \left(\int_{\lambda}^{x} f^{2}(t)dt\right)^{\frac{1}{2}}.$$
On a alors à nouveau par l'inégalité de Cauchy-Schwarz que
\begin{align*}
\forall x\geq \lambda,\mbox{ } \frac{1}{\sqrt{x}}\int_{1}^{x}\vert f(t) \vert dt & \leq \frac{1}{\sqrt{x}}\int_{1}^{\lambda}\vert f(t) \vert dt + \frac{1}{\sqrt{x}}\int_{\lambda}^{x}\vert f(t) \vert dt\\
& \leq \left(\frac{\lambda}{x}\right)^{\frac{1}{2}}\times \left(\int_{1}^{\lambda} f^{2}(t)dt\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\int_{\lambda}^{x} f^{2}(t)dt\right)^{\frac{1}{2}}\\
& \leq C(\frac{\lambda}{x})^{\frac{1}{2}}+\left(\int_{\lambda}^{+\infty} f^{2}(t)dt\right)^{\frac{1}{2}}.
\end{align*}
Ainsi, on obtient $$\limsup_{x\rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\int_{1}^{x}\vert f(t) \vert dt \leq \left(\int_{\lambda}^{+\infty} f^{2}(t)dt\right)^{\frac{1}{2}}.$$
Et on conclut ensuite en faisant tendre $\lambda$ vers $+\infty$ (le reste tend bien vers $0$ car $f$ est de carré intégrable). -
La version suivante fonctionne-t-elle aussi ?
Soient $f,g \in L^2(R_+)$.
Alors, pour $n \to +\infty$, on a : $\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \int_0^{+\infty} f(t) g\big(\frac{t}{n}\big) dt \to 0$. -
@marsup Oui et celà découle de l'exercice proposé dans le fil.
Il suffit de remarquer que ton résultat est vrai pour lorsque $g$ est une fonction indicatrice (résultat du fil).
Le résultat est donc vrai lorsque $g$ est une combinaison linéaire d'indicatrices avec des supports disjoints.
On conclut par densité (il y a juste un Cauchy-Schwarz à faire et une inégalité triangulaire à intercaler) pour que la relation voulue soit vraie pour toute fonction $g$ dans $L^{2}(\mathbb{R}^{+})$
Ou sinon, on recommence en suivant les idées de la preuve donnée plus haut... -
Oui ok BobbyJoe ! Ça se démontre pareil, à la Cesàro.
On n'utilise pas la continuité de $f$ : c'est donc un résultat de convergence faible de $\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot g\big(\frac{t}{n}\big)$.
Ça a un nom ?
Quel résultat ça nous donne pour la transformée de Fourier de $g$ ? -
Je reprends le raisonnement de Bobby, mais pour mon cas, et sans faire de double passage à la limite.
Posons :
$I_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \int_{0}^{+\infty} f(t) \cdot g\big(\frac{t}{n}\big) dt
$.
On écrit :
$I_n =
\underbrace{
\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot
\int_{0}^{\sqrt{n}} f(t) \cdot g\big(\frac{t}{n}\big) dt
}_{J_0}
+
\underbrace{
\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot
\int_{\sqrt{n}}^{+\infty} f(t) \cdot g\big(\frac{t}{n}\big) dt
}_{J_\infty}
$.
Par Cauchy-Schwarz :
$
J_0^2 \le
\frac{1}{n} \cdot
\int_{0}^{\sqrt{n}} f^2(t) dt
\cdot
\int_{0}^{\sqrt{n}} g^2\big(\frac{t}{n}\big) dt
\le \|f\|_2^2
\cdot
\int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{n}}} g^2(t) dt
$.
De même :
$
J_\infty^2 \le
\frac{1}{n} \cdot
\int_{\sqrt{n}}^{+\infty} f^2(t) dt
\cdot
\int_{0}^{\sqrt{n}} g^2\big(\frac{t}{n}\big) dt
\le
\int_{\sqrt{n}}^{+\infty} f^2(t) dt
\cdot
\|g\|_2^2
$.
Ainsi :
$|I_n| \le \|f\|_2 \cdot \sqrt{
\int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{n}}} g^2(t) dt
}
+
\|g\|_2
\cdot
\sqrt
{%
\int_{\sqrt{n}}^{+\infty} f^2(t) dt
}%
$.
Par le théorème de convergence dominée, les deux intégrales restantes tendent vers 0 pour $n \to \infty$.
Le résultat est démontré.
On peut aussi casser à $a \cdot \sqrt{n}$, et ensuite minimiser sur $a$, je suppose...
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Bonjour!
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